手法作りは「ヒストリカルデータ」に合わせた方がいいんじゃないかって話


カメラ

手法を作ろうとしたときにぶつかる問題のひとつに「バックテスト」があります。

「バックテストをしたいけれど過去のチャートがない…」「そもそもFX会社が提供している1分足データは正しいのか?」など、インターネット上には様々な情報が交錯しています。

MetaTrader4(メタトレーダー4)からMetaQuotesSoftware社(メタクォーツソフトウェア社)のヒストリカルデータをダウンロードしようとする度に、「ひょっとするとデータ違うかもしれないよ?」というアラームを鳴らされて、2005年以降のデータはFXDDのヒストリカルデータ(同じ)を使って、直近のデータは自分の使っているFX会社のヒストリカルデータを使ってと、ゲシュタルト崩壊しそうになりながらハイブリッドな過去チャートのデータを収集している方も多いと思います。

もう、あの日あの時の1分足のデータなんて信用できないですって。

そもそもそんな細かいデータに合わせたデリケートな手法を作ろうというのが無理がないかというのが本記事の主題になります。

 

デリケートすぎて再現性がない

「ここのFX会社は◯.◯pipsで、同じ手法を使っても結果がどうの〜」て…

まどろっこしいことやってられっかコンチクショーと銀さんに洞爺湖の木刀で叩き切られてしまえばいいのです。そんな検証をしたところで「はい、寿命です」のひと言で片付けられれてしまう手法がいくつあったことでしょうか。

男なら〜ふんどしっ!

じゃないですが、1時間足、4時間足(GMTの関係で難しい)、日足、週足、このくらいざっくばらんなデータを使った方が、圧倒的に再現性が高くなりますよって話です。

もちろん時間足が長くなるほどシグナルが出る期間は長くなり、いわゆる「資金効率」は悪くなりますが、ダサいEA使ってお金ふんだくられるよりは良いと思っています。

 

ヒストリカルデータから選ぶのも面白そう

データがほしいけれどヒストリカルデータがないという方は、FXDDからダウンロードできるヒストリカルデータから逆引きするように、これらの通貨ペアを参考にするというのも面白そうです。

FXDD

>>http://www.fxdd.com/

日本国内では聞くことがなくても、USD/CHFあたりは世界的に多く取引されている通貨ペアのひとつです(EUR/USDと逆相関になりやすい)。

最近弱いUSD/CADといった資源国通貨ペアも面白そうです。来年はニュージーランドドルということで、NZD/USDあたりも良いかもしれません。

 

ティックデータと言えど限界は1分足

精度の高いバックテストをするために「Every Tick」を選択することが多いと思いますが、これらが判定できるのは1分足が限界です。1分足未満の本当のティックデータなどでしか表すことができないちょっとした価格の跳ねやスプレッドの広がりといったものは考慮されません。

離散量(一定の間隔未満は無として扱われる)として表現されるあたりは、デジタルの醍醐味でもあり恐ろしいところだと言えます。そういえば、「音」のデジタルデータを間引いていくと不自然な音になりますね。

1分足が良いとか悪いとかではなく、分析する限界は正しいのかすら曖昧なあの日あの時の1分足のデータであるということです。

これらに振り回されるのではなく、これらのデータをノイズとして吸収できるくらい「雑」な手法を作るのが必要だと思っています。

語弊はありますが、自動売買のプログラムなんざ、手で発注しなければいけないものを自動化したツールにすぎないのです。

資産を大きく増やすロジック云々、検証云々なんてコピーに惑わされるのではなく、「こんなときにこうすると長期的に良さそうだよね。んじゃ、毎回手で発注するの面倒だから自動で取引できるようにしよっか」くらいで良いのかもしれません。


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しゃまらーしか

しゃまらーしか

ひょんなことからFXサイトを作ったシステムトレーダ。東京都港区在住。スプレッドシートを使って過去のチャートを分析するのが得意です。MT4を使ったEAの開発もしています。大好物の甘い物を求めて、今日もVivienne Westwoodのお洋服をこしらえて甘味処を探索しています。

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