nkyさんの「さざなみ」1日1ポジション毎日決済


さざなみ

拙サイトにお問い合わせをいただくなかでもっとも多いのが「テクニカル指標をたくさん使った分析に疲れた」というものです。FXをはじめたばかりの頃は誰もが複雑なテクニカル指標を使ってトレードをしたと思います。

そして、結果全然利益が出ない…となったのではないでしょうか。この手法が使えないといっては新しい手法を試す、そんな聖杯探しをしている方も多いと思います。

そしてそしてたどり着く先はテクニカル指標をまったく使わない世界だったりします。実は僕は個人的にテクニカル指標を使わない開発者さんはいないものかと探していました。

以前からそんなおひとりだと思うのが今回のnkyさんです。

ということで今回はnkyさんのEA「さざなみさざなみ | fx-on.com」を検証したいと思います。

 

nkyさん

「さざなみ」の開発者はnkyさんです。nkyさんは個人的に(一方的に)知っているということもあり、彼がどのようにEAを開発しているのかも存じています(「一方的」にというとホラーみたいですが)。

nkyさんの手法というのはとにかくシンプルです。テクニカル指標を使わない、そして僕と同じで資金管理をガッツリ使って利益を積み重ねるという手法を用います(さざなみは資金管理は使いません)。

ひとつ違うのは僕はFXをするのに対して、たしかnkyさんは開発専門でご自身ではトレードされていなかったという点です(数年前の情報ですが)。

 

「さざなみ」の概要

「さざなみ」の概要を見てみましょう。

  • 通貨ペア:GBP/JPY
  • 取引スタイル:デイトレード
  • 最大ポジション数:1

ロジックとしては、毎日一定の時刻にエントリーして、一定の時刻に決済するというものです。fx-onのバックテストを見ると、18時05分にエントリーして、02時05分に決済されていることが分かります。

00分ではなく05分にしているのは何か理由があるのでしょうか。ひょっとしたら00分はスプレッドが開きやすいという理由があるのかもしれません。

とかく分かるのは、超シンプルなロジックであるという点です。僕はこのようなロジックが大好きで、何を隠そう、僕自身も一定の時刻にエントリーして一定の時刻に決済するというロジックを使っていたりします。

「さざなみ」は、元々は「ロング」専門の売買ロジックでした。しかし、バージョンアップをすることで「ショート」にも対応するようになりました。

以下、ロングの成績(2005年〜2015年)です。

    取引回数   勝ち回数   負け回数   勝率〔%〕 利益($)

火曜  517      268     249    51.84    -896.53
水曜  512      283     229    55.27    714.78
木曜  515      303     212    58.83    1198.88
金曜  517      276     241    53.38    800.04
土曜  515      273     242    53.01    1497.12

fx-on:さざなみ

さざなみは「月曜日」にはエントリーしません。成績を見ると、火曜日だけはショートに対応した方が良いかもしれません。

 

「さざなみ ショート」

さざなみは基本ロングのみのロジックですが(バージョンアップによってショート切り替えも可能)、ショートエントリーが基本の「さざなみ ショートさざなみ ショート | fx-on.com」も発売されました。

「さざなみ ショート」は、ショートで優位性のある一定の時刻にエントリーして、一定の時刻に決済するというものです。fx-onのバックテストを見ると、10時05分にエントリーして、19時05分に決済されていることが分かります(バックテストがGMT+2のため、時差を7時間足しています。)。

こちらも「さざなみ」同様、逆方向(ロング)にエントリーできるようになっています。ただし、バックテストの結果は良くないよう…。

 

「さざなみ」のパラメータ

「さざなみ」で変更できるパラメータを見ていきましょう。カッコ内はデフォルト値です。

  • Order_lots_Ex:取引枚数(0.1=1万通貨)(0.1)
  • STOP_LOSS:損切り値(300)
  • TAKE_PROFIT:利食い値(300)
  • EA_Magic_no:マジックナンバー(33031007)

「EA_Magic_no」はEA固有のマジックナンバーを最大10桁で入力します。誤作動が起きる原因になるため、同じ口座に同じマジックナンバーが存在しないようにします。

「さざなみ」は一定の時刻にエントリーするだけのかんたんなEAなので、使用する時間足もどれでも問題ありません。

取引枚数(Order_lots_Ex)を入力すればよいという、EAの鑑のような設定になっています。←これ本当に素晴らしいと思います。

 

「さざなみ」のバックテスト結果

「さざなみ」のバックテストを実施しようとしたのですが、ローカルタイム(パソコンの時刻)に合わせた取引をするようで、ヒストリカルデータも日本時間に合わせる必要があるとのことでした。

ヒストリカルデータを日本時間に変更する方法が分からず(まだまだ力不足です)、今回はインターネット上で「さざなみ」のバックテスト結果を収集しました。

nkyさんのバックテスト結果を参照します。

さざなみバックテスト結果

  • 期間:2010年1月〜2013年10月
  • 初期証拠金:10000(ドル)
  • 取引ロット:0.1(1万通貨)
  • 純益:+4,646.96(ドル)
  • プロフィットファクタ:1.31
  • ペイオフレシオ:1.03
  • 最大ドローダウン:6.52%
  • 勝率:55.82%
  • 最大勝ちトレード:+318.55
  • 最大負けトレード:-164.27
  • 平均勝ちトレード:+36.23
  • 平均負けトレード:-34.95
  • 最大連勝:2
  • 最大連敗:2

勝率が55%というのがとても優秀です(このくらいでも十分です)。

ペイオフレシオ(損益率)は1.03になります。これは1回あたりの勝ちトレードが負けトレードの1.03倍であることを表します。そして勝率が55%なので、長期的に優位性があるということになります。

これぞ淡々と取引を続けるザ・システムトレードです。

ちなみにこの勝率だと、ペイオフレシオは0.79で損益がトントンになります。反対にいうと、0.80以上の損益率があれば、長期的に優位性があるということになります。

以下、推奨ロットを記載します。

  • 10万円:0.03ロット
  • 30万円:0.09ロット
  • 50万円:0.15ロット
  • 100万円:0.3ロット

 

「さざなみ ショート」のバックテスト結果

せっかくなので「さざなみ ショート」のバックテスト結果も見てみましょう。

さざなみ ショートバックテスト結果

  • 期間:2005年1月〜2015年1月
  • 初期証拠金:10000(ドル)
  • 取引ロット:0.1(1万通貨)
  • 純益:+6,791.02(ドル)
  • プロフィットファクタ:1.12
  • ペイオフレシオ:1.09
  • 最大ドローダウン:2.90%
  • 勝率:50.74%
  • 最大勝ちトレード:+256.13
  • 最大負けトレード:-249.10
  • 平均勝ちトレード:+49.51
  • 平均負けトレード:-45.63
  • 最大連勝:2
  • 最大連敗:2

「さざなみ ショート」も勝率は50%と比較的低くなっています。僕はこういうEA大好きです(笑)

今回のペイオフレシオは1.09です。勝率が先ほどより低いのでより高いペイオフレシオが求められます。ちなみにこの勝率だと、損益がトントンになるペイオフレシオは0.97になります。十分にクリアしていることが分かります。

以下、推奨ロットを記載します。

  • 10万円:0.06ロット
  • 30万円:0.18ロット
  • 50万円:0.30ロット
  • 100万円:0.6ロット

ただし、「さざなみ」と併用する場合は、負け平均を揃えるために「さざなみ」と同じロットをおすすめします。

厳密には「さざなみ ショート」の方が「負け平均」が大きいのですが、ドローダウンの小ささを加味して、同ロットでも問題ないと判断しました。

 

「さざなみ」を無料で使う方法

現在、「さざなみ」はfx-onの「選んでもらえるキャンペーン」の対象EAになっています。

フォレックス・ドットコムのFX口座を開設すると「さざなみ」がゲットできるので、システムトレードに興味があるけれど、まだフォレックス・ドットコムで口座を持っていないという方はご検討してみてはいかがでしょうか。


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まとめ

nkyさんの「さざなみ」を検証してきました。

個人的にはnkyさんのようなテクニカル指標をまったく使わないトレード手法が大好きです。あまり大きな声では言えませんが、もし他の人が開発したEAを使うならこういうタイプだと思っています。

そして、できることなら「さざなみ ショート」も合わせたポートフォリオを組みたいところです。

すでにfx-onでは人気のEAのひとつですが、今からでもポートフォリオのひとつに組み込むのをおすすめします。

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さざなみ
さざなみ | fx-on.com


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しゃまらーしか

しゃまらーしか

ひょんなことからFXサイトを作ったシステムトレーダ。東京都港区在住。スプレッドシートを使って過去のチャートを分析するのが得意です。MT4を使ったEAの開発もしています。大好物の甘い物を求めて、今日もVivienne Westwoodのお洋服をこしらえて甘味処を探索しています。

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