4月のFXアノマリーは「天邪鬼」!?


サクラ
1月の動きを見ればその年の相場の動きが分かる、9月は大相場になる、月のアノマリーはとても面白いものがあります。しかし、使う足が長いことからあまり人気がないのもたしか。

ジブリが放送する日は相場が動くはさすがに言い過ぎですが(雇用統計でしたっけ)、月のバイアスは調べてみるのも悪くはありません。少なくとも有効であると言われているものがどれだけ有効ではないかを知る指針にもなります。

今回のテーマは4月のFXアノマリー、天邪鬼と言われる所以を見ていきたいと思います。

 

3月と逆の動きをする4月相場

4月の相場は3月と逆の動きをしたがると言われています。あれです、あれ、「逆にぃ、逆にぃ、敢えて」というあれです。使い過ぎはきっとお友だちの数を減らしてしまうので注意が必要です。

いちいち逆説ばかり口にしていては人を不快にさせてしまいましょう。心のどこかで思ったこともそっと時代に逆行するが吉。60〜70年代に憧れたSuperflyは立派なアーティストと言えるのです。

とだいぶ逸れたところで、3月が円安だった場合は4月は円高、3月が円高だった場合は4月は円安になる傾向があるとのことでした。

さて、3月がわずかながら円安に振れた(119.70円→120.10円)2015年の相場、果たして4月はどうなるのでしょう。

 

逆の動きをする確率

それではどれだけ逆の動きをするかデータを見てみましょう。過去21年間のドル円相場で、3月と4月が同じ方向に動いたのは6回。残りの15回は違う方向に動いています。

これは確率にすると28.6%。他の月は40%〜60%で推移しているのを見るとかなり低いことが分かります。

今までいくつかのアノマリーを見てきましたが、「大相場になる」などのボヤッとしたものを除くとかなり確率が高いと言えそうです。

 

4月が3月逆の動きをする理由

理由もなにも理由はないけれどそういう傾向があるのを「アノマリー」というわけで、これは「なぜ男性に乳首が付いているのか」と同じくらい果てしない議論になってしまいます。

その中でも(その中?)4月から日本企業が新年度になりポジションを取り直すことが逆の動きをする理由と考えられているようです。

ここまで考えると1月の相場で1年の動きが分かるためとりあえずホールド、2月は新たに両建てで逆張りポジションをとって月末に決済、3月はどっちに動くか分からないけれど大きく動くよ、4月は3月は逆のポジションを持つという流れになっています。

 

3月と逆のポジションを取る

4月のFXアノマリー

  • 検証期間:1994年〜2014年
  • 損益:+2,163pips
  • 勝率:71%
  • 平均勝ち:239.0pips
  • 平均負け:238.9pips
  • PF:2.51
  • PR(損益率):1.00

ここまでの流れを元に3月と逆のポジションを取ってみました。今回は損切りもいれていません。結果は+2,163pips。ただ売買するだけでカーブフィッティングを一切入れずに羨ましいほどの成績となりました。

いつもは「アノマリーかよ…」と心のどこかで思っている自分がいないようないるような気がしますが、もうちょい本格的に検証データを出してみたいと思います。

 

まとめ

4月のFXアノマリーは「天邪鬼」!?いかがでしたでしょうか。

個人的に(ブログなので個人的で当然なのですが)4月のFXアノマリーはかなり信ぴょう性があるイメージでした。通貨ペアを増やしたり、他のパターンを検証する必要はありますが、いくつかの結果を使い分けることで、月足でも十分な手法が作れるのかもしれません。

参考になれば幸いです。


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しゃまらーしか

しゃまらーしか

ひょんなことからFXサイトを作ったシステムトレーダ。東京都港区在住。スプレッドシートを使って過去のチャートを分析するのが得意です。MT4を使ったEAの開発もしています。大好物の甘い物を求めて、今日もVivienne Westwoodのお洋服をこしらえて甘味処を探索しています。

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