2月のFXアノマリーは「逆張り」!?


節分
ドル高になりやすい、ドル安になりやすい、大きく動きやすい、前月と逆の動きをしやすい、FXアノマリーには様々なものがあります。

しかし、2月のFXアノマリーは「逆張り」です。これは困りました。果たして何に対しての「逆張り」になるのでしょうか。

前月のローソク足? 前月の雰囲気? 月中で転換? 「アノマリー」の言葉以上にふわふわな2月のアノマリーを見ていきたいと思います。

 

2月は高く始まれば安くなる!?

FXアノマリーは相場で昔から言われていることのひとつです。当サイトではひとつずつ検証して「あっ…」となるのを見てきました。2月の「逆張り」というのはとても難しく思っています。

なぜなら「高く始まれば安くなる、安く始まれば高くなる」という表現はとても曖昧なものだからです。

「お前はなんでも型にはめようとするからだな。ここは肌感覚を使ってだな」と仕事上でも聞くことは多くありますが、肌感覚はもっと上の世界のお話だと思っています。

これまでに多くの人の心を掴む音楽をたくさん作ってきた、日本を代表する作曲家、久石譲さんはこのように言っています。

感情とか感性と呼ばれているような曖昧なものに頼ってはいけない。そうではなく、できるだけ論理的に物事を考え、きちんと枠組みを捉える。

前後がないため伝わりにくいかもしれません。人々を感動させようとかクリエイティブにいようとしてもダメです。きちんと土台を作ることが大切ですという流れがあります。

ちなみに僕の周りで「肌感覚」を強調しバイナリーオプションをやっていいた人たちは全滅してジョブチェンジしました。FXより確率がものを云う世界でアバウトは許されないのかもしれません。

 

1ドル110円は円高、円安どっち

「1ドル110円を大きく上回るドル高円安」という表現を聞いたとき、はたしてこれは何を基準に言っているものだろうとなります。

数年前の1ドル76円という相場を見ている人にとってはものすごい円安に見えますが、最近相場を始めた人にとっては、1ドル110円まで下落すればロングの保有ポジション含み損だらけになると思います。

と匿名掲示板のように言っていても仕方ありません。ここでは前月が陽線だったらショート、陰線だったらロングという簡単なルールで検証してみます。

 

2月のFXアノマリーの検証

2月のFXアノマリーのショート

  • 検証期間:1994年〜2014年
  • 損益:-117pips
  • 取引回数:11回
  • 勝率:54.5%

2月のFXアノマリーのロング

  • 検証期間:1994年〜2014年
  • 損益:+703pips
  • 取引回数:9回
  • 勝率:33.3%

2月のFXアノマリーの合計

  • 検証期間:1994年〜2014年
  • 損益:+586pips
  • 取引回数:20回
  • 勝率:45.0%

取引回数は20回と少しさみしい感はありますが、意外にも前月と逆のポジションを持つとプラスになるという結果になりました。

 

まとめ

2月のFXアノマリーは「逆張り」!? いかがでしたでしょうか。

アノマリーは有効と言われているものがいまいちだったり、今回のようによく分からないものが(相場さんすみません)利益が出たり不思議なものです。

これらはアノマリーが当たる当たらないではなく、一般的に言われているものが本当に正しいかどうか分からないことと意味します。

たとえば「夏枯れ相場」や「休むも相場」、イベント前のEAの停止の是非など色々な意見がありますが、振り回されることなく必ず自分で検証して見ることが大切だと思います。


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しゃまらーしか

しゃまらーしか

ひょんなことからFXサイトを作ったシステムトレーダ。東京都港区在住。スプレッドシートを使って過去のチャートを分析するのが得意です。MT4を使ったEAの開発もしています。大好物の甘い物を求めて、今日もVivienne Westwoodのお洋服をこしらえて甘味処を探索しています。

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