【アノマリー】ゴールデンウィーク円高パニックの意外!?


ビーチ

日本の連休といえば、ゴールデンウィークだ。帰省や海外旅行など大型連休ならではのイベントを楽しむ人が多く、1年のうちでもっとも楽しい時期のひとつだろう。

しかし、為替の世界でのゴールデンウィークは、急激なドル安・円高が進む「パニック相場」になる傾向が強いことで知られている。

過去の事例を見てみよう。2008年には、ゴールデンウィーク明けの2日間でドルが最大3円下落したのを皮切りに、2009年もゴールデンウィーク明け1週間で最大5円nの下落、2011年もゴールデンウィーク前後の1週間で最大3.2円下落と、毎年のように円が急騰してきた。

「アノマリーで儲ける!FX投資術」より「ゴールデンウィーク円高パニックの意外」を見ています。FXアノマリーを検証するというのもおすすめです。意外なことが見えてきますし、ああでもないこうでもないと触っているうちに検証する技術も上がります。

さて、ゴールデンウィークのアノマリーは有名です。先日もゴールデンウィーク関係なのか大きな下落があったので見ておきましょう。

 

2016年4月28日(木)ドル円相場の下落

4月28日のドル円相場

4月28日12時、ドル円相場が大きな下落になりました。時間を考えると日銀関係かなと思いますが、これもゴールデンウィークのアノマリーと言えるでしょうか。111円後半から108円を割り込むところまで下落しているようです。

個人的にはこのくらい値幅があると嬉しいですが、世間では「下落=悪いこと」のような印象があるように見えます。

ここで近年に起きたゴールデンウィークの円高パニックをまとめてみます。

 

近年の「ゴールデンウィーク円高パニック」

  • 2008年5月7日〜9日:ゴールデンウィーク明け2日間で最大3円の下落
  • 2009年5月5日〜15日:ゴールデンウィーク明けから10日間で最大5円の急落
  • 2010年5月5日〜7日:たった2日間で最大5円の下落という歴史的な暴落が発生
  • 2011年4月27日〜5月5日:ゴールデンウィーク前後1週間で最大3.2円の急落

 

2010年の暴落

僕が印象的だったのは2010年の暴落です。「フラッシュ・クラッシュ」と呼ばれるようになりました。

フラッシュ・クラッシュ(Flash Crash)とは、2010年5月6日、わずか数分の間にダウ平均が1000ドル近く下落したこと。

2時40分、ダウ平均株価は急落し始め、わずか数分の間に1000ドル近く下落、出来高は190億株に達した。当初、誤発注など様々な原因が指摘されたが、調査報告書では「複数の要因が重なったためであり未だ明らかではない」とされている。

すごく懐かしいですが、調べていたら自分がfx-onで書いた記事が見つかりました。

【速報】2010年5月の「フラッシュ・クラッシュ」で英国人トレーダー、Navinder Singh Saraoを逮捕!

 

アノマリー実践法

本書のアノマリー実践法です。

  • リスクを避けたい場合:GW前後の取引は避ける
  • リスク覚悟でリターンを狙う場合:円の急騰を狙ってドル売り

批判するわけではありませんが、相場が大きく動くというのはリスクが大きい分けではありません。もし円高方向に大きく相場が動くことが多いなら、円買いポジション(ドル円の「売り」)を持って、適当なところでロスカットを入れておけば大きなリターンが狙えます。

 

5月に売ってみる

ごく簡単な検証としてドル円相場を5月の始値に売って、最終日に決済した検証結果です。スプレッドも吟味していないので実際はこれより-20pipsほど成績が悪くなります。

5月に売る

結果は+283pips。2011年のように4月後半から下落が始まっている年もあるので精度は高くありませんが、こんな感じになるという参考になればと思います。もう少し精度の高いルールを作ることで、アノマリーを生かした手法が作れるかもしれません(さすがに月足はデータが少ないのでおすすめしませんが)。

 

まとめ

アノマリーとして「ゴールデンウィーク円高パニックの意外」を見てきました。FX相場をするものは大衆と逆をいくことでしか利益が得られないといいます。いえ、これはFX相場だけでなくすべてのことに共通しているのかもしれません。ゴールデンウィーク、旅費が高騰し、渋滞に巻き込まれる中の外出、相場師なら避けたいところです…。


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しゃまらーしか

しゃまらーしか

ひょんなことからFXサイトを作ったシステムトレーダ。東京都港区在住。スプレッドシートを使って過去のチャートを分析するのが得意です。MT4を使ったEAの開発もしています。大好物の甘い物を求めて、今日もVivienne Westwoodのお洋服をこしらえて甘味処を探索しています。

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