11月のFXアノマリーは「ポジション調節」


ボジョレーヌーボー
10月のFXアノマリー」の記事で「暗黒の10月」としたのに、10月の結果は最後の最後に大きくドル円が上がるという結果になりました。

9月のFXアノマリー」で見るところの「秋から始まる大相場」と言えばそうだけれど、物は言いような気もするようなしないような…。

10月31日に黒田砲を逃さずに取れたという方もそうではない方もまだまだ相場は続きます。

まさかと思ったときに相場が大きく動くのは変わらないようです。まさかと思うからこそ不意を突かれてストップロスを巻き込み相場が動くというのが正しいのかもしれません。

今日は11月のFXアノマリーを見ていきたいと思います。

 

ポジション調整

11月のFXアノマリーはポジション調整です(だそうです)。

ポイントとしては下記のふたつになります。

  • 9月からはじまる大相場は11月まで継続する傾向が強い
  • 小動きの10月と比べて値幅が拡大しやすい

今年は値幅小さかったかなと思いますがあくまで傾向とのこと。

また、値幅が拡大しやすいのは感謝祭の影響もあるのだとか。「感謝祭」はクリスマスと同じく海外のトレーダが何かと理由をつけて休みたがる季節のひとつです。

「何かと理由をつけて休みたがる」といっては響きがよくありませんが、とりわけシステムトレーダに限っては、過去の検証と同じ結果を期待するなら同じ環境を再現する必要があります。

バックテストでは夏もクリスマスも年末年始も稼働させていたのなら、同じようにリアルでも継続させる必要があるでしょう。反対にバックテストで休みを考慮していたのなら、おなじようにリアルでも休ませる必要が出てきます。

バックテストと異なる環境でトレードを続けるほどに、バックテストの再現性は乏しくなってしまうため注意が必要です。

 

11月のFXアノマリーの対策を考える

11月のFXアノマリーの対策を考えてみましょう。

まずは「方向」ですが、

  • 9月と10月が同じ方向に動いた場合→11月も同じ方向に動く可能性が高い
  • 9月と10月が違う方向に動いた場合→10月と同じ方向に動く可能性が高い

ふたつのことがありますが、どちらにせよ10月と同じポジションをとっておけば良いということになります。

これでいくと2014年は「上昇」。

続いて「値幅」は、1年の中で3番目の平均値幅になっていることから

  • 10月と同じ方向にブレイクアウトを仕掛ける
  • 10月と同じ方向に指値を置いておく

のようなことが考えられます(苦しいアイディア)。

 

アノマリーを利用したトレード(方向編)

さっそく成績を見ていきましょう。

9月と10月が同じ方向に動いたときに同じ方向にエントリー:-224pips

9月と10月が同じ方向に動いた

 

9月と10月が違う方向に動いたときに10月と同じ方向にエントリー+1,059pips

9月と10月が違う方向に動いた

 

同時に動かしたもの:+834pips

9月と10月の値動きを見て同時に動かす

利益は出ていますが、このままでは機能していると言うのは難しいかもしれません。特に前半部分の1年間浮かれた次の年ではほとんど同じ値幅分が叩き落とされています。

調子の良い手法を見つけると、そのあとは枚数を増やすなどしてしまいがちですが、この辺りの心理にも複利の危険性がありそうです。

 

9月と10月の値動きを見て同時に動かす(ロスカットあり):+1,499pips

9月と10月の値動きを見て同時に動かす(ロスカットあり)

適切なロスカットを設定したところ、なかなかな成績となりました(適切の定義が曖昧なところです)。

 

アノマリーを利用したトレード(値幅編)

続いては11月のアノマリーに「値幅」を使ってみました。

10月と同じ方向の順張り:+1,156pips

10月と同じ方向の順張り

 

10月と同じ方向に指値:+482pips

10月と同じ方向に指値

順張りはその名の通り、同じ方向に仕掛けたものです。

後者が意味が分かりにくいのですが(すみません)、10月が陽線なら下落したときに指値を使ってロング、10月が陰線なら上昇したときに指値を使ってショートしたものです。

 

順張りと指値を同時に動かす:+1,638pips

ブレイクアウトと指値を同時に動かす

値幅を意識したものは効果的なトレードが期待できる結果となりました。とは言え、月足はサンプルが少ないのがネックです…。

「順張り」と「指値」という言葉も分かりにくいかもしれません。教科書にも指値を使ったトレードに「長期的な順張り」という表現をすることがありますし。この場合は落ちてきたところを拾うロングを想像すると分かりやすいと思います。

前月と同じ方向にのみ仕掛ける(もしくは通貨ペアによっては逆の方向にのみ仕掛ける)というのは、月足ではなく週足や日足でも十分に効果が見られる手法です。

ここで検証結果は出していませんが、特にロングのみで仕掛ける豪ドル円などの高金利通貨を含んだ通貨ペアでは、顕著に現れるかもしれません。

 

まとめ

11月のFXアノマリーは「ポジション調節」、いかがでしたでしょうか。

今回は世間で言われていることを実際に検証してみました。 きちんとロスカットを設定し、順張りと逆張りを一緒に使うと良い結果が期待できるかもしれません。

アノマリーがトレードの参考になれば幸いです。


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しゃまらーしか

しゃまらーしか

ひょんなことからFXサイトを作ったシステムトレーダ。東京都港区在住。スプレッドシートを使って過去のチャートを分析するのが得意です。MT4を使ったEAの開発もしています。大好物の甘い物を求めて、今日もVivienne Westwoodのお洋服をこしらえて甘味処を探索しています。

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