10月のFXアノマリーは「暗黒の10月」


暗黒の木曜日
相場をやっている人ならどうにも嫌なムードが漂うのが10月。これまで様々なパニック相場がこの10月に発生してきました。

しかし、株で現物取引をしていただけの時代ならともかく(「空売り」もありますが)、FXで「売り」から入ることも多くなっている現在は、ひょっとしたら暴落は大きく利益が得られるチャンス相場とも言えるのではないでしょうか。

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ここでは10月のFXアノマリーを見ていきたいと思います。

 

暗黒の10月とは

そもそも「暗黒の10月」と言われるようになった所以は何なのでしょうか。

時系列に並べると以下のようになります。

  • 1929年10月24日:世界恐慌がはじまるきっかけとなったNY株大暴落
  • 1987年10月19日:世界同時株暴落のきっかけとなったNY株大暴落
  • 1998年10月上旬:3日間で25円ものドル大暴落
  • 2008年10月24日:円の大暴騰でFX投資家の大損失が発生

FXをやっている人にとっては3つ目と4つ目が興味深いところだと思います。

ちなみに、直近の2008年の大暴騰(ドル円相場で言うところの大暴落)では、ドル円相場が98円から90円割れ寸前まで急落となったとありますが、1998年の相場では3日間で25円もの大暴落となりました。

長くてもここ10年ほどしか相場を見ていない人にとっては、本当に色々な歴史があったのだと改めて思わされます。

数年間のバックテストで「イケる!」と判断するのがどれだけ危険かが分かりますよね…。

 

「暗黒の木曜日」から始まった「世界恐慌」

1929年のNY株大暴落「暗黒の木曜日」は、「世界恐慌」のきっかけとして知られています。

木曜日、金曜日、そして週明けの月曜日、火曜日と大暴落が進行し、アメリカの市場は完全に崩壊しました。

ここからルーズベルトさんが「ニューディール政策」をと。

投資家にとって神様にも等しいウォーレン・バフェットが生まれたのは1930年ですから、どこか感慨深い気がしてきます。不景気まっただ中に生まれただけあり、お金の苦労もしてきているのだと思います。

日本の1980年以降に生まれたバブルを知らない不景気世代も同じように我慢をすることが美徳という傾向があるようです。かく言う自分もまさにその世代。終身雇用が崩壊して、他人に依存しにくいのも特有なのかもしれません。

 

FXパニック相場

FXトレーダが気になるのは、やはり2008年の「FXパニック相場」ではないでしょうか。

「100年に一度の危機」と言われる最中、1987年、1998年と大暴落が襲い、2008年にはいわゆる「リーマン・ショック」の影響を受けて相場は大きく荒れました。

リーマン・ショックまで長らく続いていた円安相場で個人投資家はオーストラリアドルなど高金利通貨を保有してスワップ金利を楽しむいわゆる円キャリートレードが全盛の時代です。

買って下がれば押し目買い、下がれば上がる、下がれば上がるを繰り返していた相場はFX長者を多く生み出していたとあります。

もちろんそんな相場がいつまで続くわけもなく2008年のリーマン・ショックでは個人投資家の9割が退場を余儀なくされました。

「損切りしなかったからだよ」

「スワップ金利目的をしていたからだよ」

傍から見ればいくらでも好きなことを言えますが、今だって遠く近い未来から見れば同じようなものだと思います。

円安相場が続いている現在は、上昇トレンドを前提とした手法が人気です。もしこれが下落トレンドになったときは…。トレンドが出なくなってレンジ相場になったときは…。

約10年間隔で起こっている大暴落、次は…!?

 

10月に「売る」

こうなると気になってくるのがFXアノマリー。

10月に「売り」ポジションを持っているとどうなるか。

ここでは分かりやすいようにドル円を毎年10月の最初に売って、月末に決済するという検証をしてみました。

結果は以下の通りです。

10月にドル円を売る

検証期間は1993年から2013年の21年間。

損益は+2,305pipsとなりました。

ズドン、ズドンと大きく動いているのは1998年と2008年です。

21個しかサンプルがないというのは統計から見ると少ないですが、以上が10月に売りポジションを持ったらという検証結果でした。

月足を使った検証はどうしてもサンプルの数が少なくなってしまうのがシステムトレードをする上での欠点と言えます。アノマリーと呼ばれるものはいくつもありますが、10個や20個ほどの傾向でアノマリーと言うには少し心許ない気がしてなりません。

 

まとめ

10月のFXアノマリーは「暗黒の10月」、いかがでしたでしょうか。

古いことを調べることで、新しい知識を得ることは、特にシステムトレードをする人にとっては大切なことと言えそうです。

上昇相場を終えた2014年10月のFX相場はどうなるのでしょうか。

半月が過ぎた時点で「売る」もよし、傍観するもよし。

参考にしていただけると幸いです。


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しゃまらーしか

しゃまらーしか

ひょんなことからFXサイトを作ったシステムトレーダ。東京都港区在住。スプレッドシートを使って過去のチャートを分析するのが得意です。MT4を使ったEAの開発もしています。大好物の甘い物を求めて、今日もVivienne Westwoodのお洋服をこしらえて甘味処を探索しています。

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