yumokinさんの「CycleTrapMACD3_SCAL_GBPJPY」MACDを使用した損小利大なトレンドフォローEA


CycleTrapMACD3_SCAL_GBPJPY

あんなに仲良かったはずなのに気が付けば疎遠になってしまう人。でもひょんなことがきっかけにまた出会ったとき、「やっぱりこの人っていい人だったんだな」と改めて思ったことがある方は多いと思います。

拙サイトを以前からご覧いただいているという稀有な読者様(様をいくつつけても足りない感謝の念)はご存知かもしれませんが、僕にとって一時期離れていたのがfx-onさんです。

ここには「(笑)」を付けるべきか迷いましたが、繊細なところでもあるため省きました。

今回、改めてfx-onさんで取扱いのあるEAインジケータメルマガなどを拙サイトでご紹介したいと思います。実はfx-onさん内ではあるものの、拙サイト内で具体的に書くのは初めてだったりします。

ということで今回はyumokinさんのEA「CycleTrapMACD3_SCAL_GBPJPY」を検証したいと思います。

 

yumokinさん

yumokinさんはGEM-TradeにもEAを数多く提供されているのでご存じの方も多いと思います。fx-onにもかなりの数のEAや売買ツールを出品されています。

話がややこしくならないように、ここでは「CycleTrapMACD」シリーズに限定して進めていきましょう。

ちなみに今回、この記事を書くにあたりyumokinさんに細かくメールを送りました。回答まで早いし、丁寧だしでこういうところは見習いたいと思います。

 

「CycleTrapMACD」シリーズ

yumokinさんの代名詞的存在「CycleTrapMACD」シリーズ。現時点までに4本が存在します。

シリーズを共通した概要を以下の通りです。

  • 取引通貨ペア:GBP/JPY
  • 使用時間足:15分足
  • 取引時間:日本時間16時(夏時間15時)〜26時
  • MACDを使用した損小利大なトレンドフォローEA。
  • ポジションを翌週へ持ち越さない(週末の金曜日にクローズ)
  • ナンピンなし
  • マーチンゲールなし

以下、現在、入手できる2, 3, 4について概要を記載します。

 

CycleTrapMACD2_SCAL_GBPJPY

  • 時間足の現在値判定によってエントリー
  • 損小利大(利益300、損失100)

もっともオーソドックスなタイプになります。ここで注目するのは「現在値判定」であるということです。

 

CycleTrapMACD3_SCAL_GBPJPY

  • 時間足の始値判定によってエントリー
  • 第1ポジションと以降のポジションで決済タイミングを変える

「現在値判定」である2に対し、3では「始値判定」になりました。これは何が違うのかというと、バックテストをする時点でも変わります。

「始値判定」というのははっきりした「始値」というデータがありますが、「現在値判定」では、分析に使われるデータの最小単位は1分足のデータになります。そのため「再現性」というものを考えると「始値」判定の方が優れていることになります。

「現在値」でエントリーするものはアグレッシブに攻めると言い換えることができます。

 

CycleTrapMACD4_SCAL_GBPJPY

  • 出来高が多いときにエントリー
  • ダマシに引っかかりにくい

2016年6月にリリースされた最新が4になります。出来高というのは取引された量を表します。出来高を使ったEAは(知っている限り)多くないため、個人的にもいつか見てみたいと思っています。

タイプとしては「特殊である」と言えます。

 

「CycleTrapMACD3_SCAL_GBPJPY」

「CycleTrapMACD3_SCAL_GBPJPY」の概要を見てみましょう。

  • 取引通貨ペア:GBP/JPY
  • 使用時間足:15分足
  • 取引時間:日本時間16時(夏時間15時)〜26時
  • MACDを使用した損小利大なトレンドフォローEA。
  • ポジションを翌週へ持ち越さない(週末の金曜日にクローズ)
  • ナンピンなし
  • マーチンゲールなし

前述の通り、概要は「CycleTrapMACD」シリーズで共通します。

 

「CycleTrapMACD3_SCAL_GBPJPY」のパラメータ

「CycleTrapMACD3_SCAL_GBPJPY」のパラメータについてはfx-onの商品ページ内にも記載があるため割愛します。

注目点として、「ポジション数」「エントリー開始時間」「エントリー終了時間」なども設定できます。基本的にはデフォルト値での運用をおすすめします。

また、「TestGMTOffset」ではサーバタイムのオフセット値(補正)が設定できます。実運用時は自動取得するので設定の必要はありません。

 

「CycleTrapMACD3_SCAL_GBPJPY」のバックテスト結果

CycleTrapMACD3_SCAL_GBPJPY

「CycleTrapMACD3_SCAL_GBPJPY」のバックテストを実施しました。スプレッドは50(5.0pips)で実施しています。

  • 期間:2005年1月〜2016年7月
  • 初期証拠金:10000(ドル)
  • 取引ロット:0.1(1万通貨)
  • 純益:+3,381.61(ドル)
  • プロフィットファクタ:1.10
  • ペイオフレシオ:0.91
  • 最大ドローダウン:24.03%
  • 勝率:54.75%
  • 最大勝ちトレード:+293.91
  • 最大負けトレード:-101.30
  • 平均勝ちトレード:+78.90
  • 平均負けトレード:-87.02
  • 最大連勝:2
  • 最大連敗:2

 

直近の成績は良いのですが、前半の約3分の2の期間において損益曲線が安定しない印象を受けます。yumokinさんのバックテストではスプレッドを20(2.0pips)で設定しているため、もう少し良い結果が見られます。

拙サイトの50(5.0pips)はかなり厳しくしてしまいました(ごめんなさい)。

その後、40(4.0pips)で再度バックテストすると+3,981ドルまで成績が改善されました(損益曲線はほぼ変化なし)。

 

まとめ

yumokinさんの「CycleTrapMACD3_SCAL_GBPJPY」を検証してきました。個人的な印象では、直近以外で使うのはちょっと厳しいかなと思います。もし、使うなら最大ドローダウンの24%を超えたら運用を停止するという使い方をおすすめします。

今回、fx-onさんのEAということでお読みいただきありがとうございました。今後も定期的にご紹介する予定です。どうぞよろしくお願いします。

MACDを使用した損小利大なトレンドフォローEA。平均50pips程度の利益を目指す
CycleTrapMACD3_SCAL_GBPJPY
CycleTrapMACD3_SCAL_GBPJPY | fx-on.com


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しゃまらーしか

しゃまらーしか

ひょんなことからFXサイトを作ったシステムトレーダ。東京都港区在住。スプレッドシートを使って過去のチャートを分析するのが得意です。MT4を使ったEAの開発もしています。大好物の甘い物を求めて、今日もVivienne Westwoodのお洋服をこしらえて甘味処を探索しています。

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