短期的なドローダウンを乗り越えなければ、長期的な利益はない


バケツ

幻冬舎の見城徹社長とサイバーエージェントの藤田晋社長の共著『憂鬱でなければ、仕事じゃない』を文字ってゴチョゴチョしていたら、いつの間にか長ったらしいタイトルになってしまいました。

「損失じゃなければ、利益はない」じゃ意味不明だし、「ドローダウンじゃなければ、FXじゃない」でもしっくりきません。

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様々なタイトルを考えてみましたが、どれも的を射ることはなく、現在のタイトルとなりました。タイトルに深い意味はなく、そのまま短期的なドローダウンにごちゃごちゃ言っているようじゃ、いつまで経っても利益は得られませんよというものです。

ここでは2015年のトレード結果を少し見てみましょう。

 

ドル円を使ったトレード結果(2015.01〜12)

ドル円のトレード結果

上のグラフはドル円を使った2015年のトレード結果です。便宜上、今年(2015年)のみを表していますが、特に今年だけ使っていたわけではありません。結果は+1,013pipsになっています。

1年を通すとかろうじてプラスになっているように見えますが、ところどころ大きめのドローダウンを抱えていることが分かります。

続いてドローダウン期を見てみましょう。

 

ドローダウン期1

ドローダウン

なかなかエグいドローダウンです。最大で約600pipsといったところでしょうか。期間でいうと、2015年1月〜5月までのデータです。約5カ月間、いいことなしという結果です。

しかし、結果を見ると、このあとはプラスに転じていることが分かります。もうお分かりの通り、このドローダウンは乗り越えなければ話にならないということです。

もうひとつ見てみましょう。

 

ドローダウン期2

ドローダウン

先ほどまでとはいいませんが、300pipsほどのドローダウンをしています。そして、やはり同じようにプラスに転じます。

 

ユーロドルを使ったトレード結果(2015.01〜12)

ユーロドルのトレード結果

おまけにユーロドルを使ったトレード結果を見てみます。

こちらはかなりきれいな右肩上がりの曲線を描いています。成績でいうと、+3,792pipsです。今年はユーロが不安材料になることもあり、また米国利上げという材料もあったため、比較的トレードしやすかった通貨ペアと言えます(もちろん後付け論です)。

 

ドローダウンを乗り越えるために必要なこと

ドローダウンを乗り越えるためには、短期的なドローダウンは気にしないことが大切です。しかし、こんなアバウトな言い方では雑誌の特集みたいになってしまうので、もう少し踏み込んでみましょう。

僕が使っている指針のひとつは「最大ドローダウンの更新」です。

たとえば、上のドル円の場合、最大約1000pipsのドローダウンが過去15年間にあります。その1000pipsを上回るまでは通常通りトレードをします。もし、最大ドローダウンを更新したときはシステムが不調になったと判断し、システムを停止します(システム再開のタイミングは割愛します)。

「短期的」「目先」「今の相場」というのは度々聞かれますが、システムトレードをする上では、これらをきちんと「数値化」する必要があります。これらの定義を曖昧にすると、人間は不安に陥ったとき正常な判断ができなくなってしまうのです。

EAが上手く使いこなせないという人は、過去のバックテストからどれだけのリスクを持っているかを数値で把握するだけで、無心でできるトレードができるようになります。

反対に言えば、ここまでのラインなら何があっても動じない、このラインを超えたら切り捨てるくらいのドライな関係が必要です。これも男女関係と一緒です(先日の記事の引用です)。

>>もったいないと感じるかもしれませんが、全てを望まないことが重要です…


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しゃまらーしか

しゃまらーしか

ひょんなことからFXサイトを作ったシステムトレーダ。東京都港区在住。スプレッドシートを使って過去のチャートを分析するのが得意です。MT4を使ったEAの開発もしています。大好物の甘い物を求めて、今日もVivienne Westwoodのお洋服をこしらえて甘味処を探索しています。

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