EAの「トレードロジック」は「シンプル」なほうがよい


数学

金融工学、人工知能って凄い?

「人工知能」や金融工学」といわれれば、これはちょっと”ふつう”の手法ではない、何やら勝てそうだと考えがちではないでしょうか。

もうずいぶん前の話になりますが、少なくともシステムトレードに足を踏み入れたばかりの私であれば、そう考えていたはずです。

「FX攻略.com 2016年2月号」に掲載されていた富崎省吾さんのコラム「EAの「トレードロジック」は「シンプル」なほうがよい」を見ていきます。すごい切り口で入ってきました。僕もこの手の耳障りの良い言葉にはついつい反応してしまいます(笑)

それではもう少し中身を見ていきましょう。

 

マーケットは限りなくランダムウォーク

トレード経験の浅い方ほど、成果を出しているヘッジファンドは、われわれが考えもつかないような「複雑」な手法を使っていると考えていらっしゃるようです。

しかしながら、私がシステムトレードに傾倒していく過程で、それがヘッジファンドに対する誇大妄想であることに気づくまでにそう時間はかかりませんでした。

なんだか気持ちの良い言葉です。ただ、同時にここまで「ランダムウォーク」と言われてしまうと、今自分が使っている手法もどうなるのかと不安になってしまうものです。そのために崩れてしまったときは撤退ライン(最大ドローダウンの更新など)を決めておくことが大切なのだと思います。

 

移動平均線1本からなるロジック

記事の中では実際に移動平均線1本からなうシンプルなロジックが公開されていました。

  1. 米国市場オープンからの4時間をポジションオープン時間とする(日本時間22時頃からの4時間)。
  2. 移動平均線の傾きが上向きであれば「新規買い」、下向きであれば「新規売り」とする。
  3. 移動平均線の傾きが横ばいであれば「見送り」とする。
  4. 建値からリミットを240pips、ストップを120pipsの位置に億。
  5. リミット、ストップに到達するかトレイルストップで決済する。
  6. 最大でひとつのポジションしか保有しない(ナンピンはしない)。

移動平均線1本ではありますが期間が設定されていないこと、「上向き」「下向き」「横ばい」を定義する必要があるなど、検証の必要はありますが、ロジックを作るヒントには役立ちそうです。

 

複雑なロジックだから勝てるとは限らない

ロジックは以下の考え方に基いているとあります。

  1. 「EUR/USD」の場合、欧州市場と米国市場が重なる時間帯がもっとも取引量が多く、トレンドが発生しやすい。
  2. トレンドが発生しやすい時間帯なので「順張り」で、スキャルピング等の超短期決済ではなく、デイトレードからスイングトレードを時間軸とする。
  3. 移動平均線の傾きが横ばいであれば「見送り」とする。

 

シンプルだからこそ再現性が高い

私自身、トレードロジックは「シンプル」なほうがよいと考えています。

その理由のひとつに、「シンプル」なほうがカーブフィッティング(過剰最適化)に陥る可能性が低くなるからです。

「複雑」であればいじれるパラメータ数が多くなるわけですから、それだけカーブフィッティングの危険性が高まります。

僕も同じようにシンプルなロジックというのはいつも心ががけています。ただし、記事の中にもあるように、どこまでシンプルで、どこからが複雑なのかは開発者自身(もちろん僕も含めて)も分かっていないというのが現実です。

なんとなく2016年はEA作りに精を出しそうというのが個人的な感覚としてあります。それはフワッとしたものではありますが、カーブフィッティングをしていないシンプルなEA作りを心がけていきたいと思うのでした。

 

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しゃまらーしか

しゃまらーしか

ひょんなことからFXサイトを作ったシステムトレーダ。東京都港区在住。スプレッドシートを使って過去のチャートを分析するのが得意です。MT4を使ったEAの開発もしています。大好物の甘い物を求めて、今日もVivienne Westwoodのお洋服をこしらえて甘味処を探索しています。

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