Hayabusaさんの「フクロジくん」6つの独立したロジックでポートフォリオを組んだEA


フクロジくん

GEM-Tradeに加え、fx-onのEAも検証をするということで、これまで以上に自由度が広がりました。選べるEAの幅が広がっても実用的なEAを選ぶために、選別するというのも必要になります。

たとえば概要を見ただけで「ちょっと実運用するのは怖いかも…」というEAがないわけではありません。それは使用時間足や使用するテクニカル指標、またはポジションの取り方だったりします。

もっともあくまで自分の価値観なので、別の方が見れば異なる視点で判断できると思います。個人的には褒めちぎったり、ぶった切ったりするのはあまり趣味ではありません(悪いとも言いませんが)。

ということで今回はHayabusaさんのEA「フクロジくん」を検証したいと思います。

 

Hayabusaさん

「フクロジくん」の提供者はHayabusaさんです。HayabusaさんはGEM-Tradeにフクロジくんシリーズをいくつか提供されています(以下、配信日順)。

元祖「フクロジくん」はEUR/USDを使ったEAになります。以下、GBP/JPY、AUD/JPY、GBP/USDを使ったEAもあります。

また、EUR/USDは30分足で使うのに対して、ほかの3つのEAは5分足で取引するのが特徴になります。成績は後述しますが、ほか3つのEAもとても期待できます(今後検証するかもしれません)。

 

「フクロジくん」

「フクロジくん」の概要を見てみましょう。

  • 通貨ペア:EUR/USD
  • 使用時間足:30分足
  • 取引スタイル:複数の独立したロジックでポートフォリオを組んだシステム
  • 最大ポジション数:6
  • 両建て:あり
  • ナンピン:なし
  • マーチンゲール:なし

使用時間足が30分足ということもあり、再現性が高いのも魅力的です(多少の誤差に振り回されにくい)。

本EAの特徴として、6つのロジックで運用されることがあげられます。

  1. RSI1:長期RSIで順方向、短期RSIで逆張り。
  2. HIGE:ある条件下のローソク髭で、髭と反対方向にエントリー。
  3. ROUSOKU:複数時間足の直近ローソク足を元に、逆張りで朝だけエントリー。
  4. MA:長期MA順方向、短期MAシグナル発生で順張り。
  5. RSI2:RSIで順張り(買われすぎで買い、売られすぎで売り)
  6. BOL:ボリンジャーバンドで逆張り、かつ外側領域でドテン。 または反対側のバンドでドテン。

それぞれのロジックを使うかどうかを外部パラメータの「true・false(ON・OFF)」で設定できます。基本的にこのあたりはデフォルト値(何もいじらない)を推奨します。

名前についてですが、おそらく「複数のロジック」で「フクロジくん」ですよね(推測です)。

 

「フクロジくん」のパラメータ

「フクロジくん」で変更できるパラメータを見ていきましょう。カッコ内はデフォルト値です。

  • Slippage:許容スリッページをpipsで入力します(10)
  • Lots:取引ロット数(0.1=1万通貨)
  • Use○○:上記○○のロジックを使うか「true・false」選択します(true)
  • MagicNumber○:ロジック○のマジックナンバー
  • StopLoss○:ロジック○のストップ値
  • TargetProfit○:ロジック○のリミット値

「Lots」には取引枚数を入力します。デフォルト値は「0.01」ですが、バックテストの見やすさから、バックテストは「0.1」で実施しています(0.1でも少なすぎるくらい良い成績ですよ!)。

「Use○○」では6つのロジックそれぞれのONとOFFを切り替えます(6つ分それぞれ選択します)。

「MagicNumber○」はEA固有のマジックナンバーを最大10桁で入力します。誤作動が起きる原因になるため、同じ口座に同じマジックナンバーが存在しないようにします(6つ分それぞれ選択します/以下同)。

長く書いてきましたが、入力するのは「Lots」だけで十分です。

心配なら「Slippage」や「MagicNumber」も調整してみましょう。

 

「フクロジくん」のバックテスト結果

フクロジくん

「フクロジくん」のバックテストを実施しました。スプレッドは20(2.0pips)で実施しています。

  • 期間:2005年1月〜2016年8月
  • 初期証拠金:10000(ドル)
  • 取引ロット:0.1(1万通貨)
  • 純益:+29,179.42(ドル)
  • プロフィットファクタ:1.47
  • ペイオフレシオ:0.82
  • 最大ドローダウン:2.61%
  • 勝率:64.13%
  • 最大勝ちトレード:+417.50
  • 最大負けトレード:-227.85
  • 平均勝ちトレード:+50.75
  • 平均負けトレード:-61.79
  • 最大連勝:3
  • 最大連敗:2

とても良い結果です。これは本当にすごいと思います(少なくとも自分には作れないです…)。

1回の勝ちより負けが若干大きいのは勝率でカバーしています。10回トレードして6回勝つことによって少しずつ利益を積み重ねていくイメージです。

最大ドローダウンも2.61%というのが素晴らしい結果です。最大ドローダウンを一般的な許容値と言われる20%に揃えると1万ドル(約100万円)あたり0.7ロットでの取引も可能です。もちろん0.1ロットで淡々と取引をしてもかまいません。

以下、推奨ロットを記載します。

  • 10万円:0.07ロット
  • 30万円:0.21ロット
  • 50万円:0.35ロット
  • 100万円:0.7ロット

ここまでリスクを取らなくても、1万ドルあたり0.5ロットあたりでも十分な利益が期待できます。

 

まとめ

GEM-Tradeに提供されている無料EAのなかから、Hayabusaさんの「フクロジくん」を検証してきました。30分足という比較的長い時間足を使いながらこれだけの成績を維持できるというのは、自分でロジックを開発したことがある方なら分かると思いますが、本当にすごいことです。

ほかのフクロジくんの成績も気になるところ、これはダークホースだと思うEAでございました(おそらくfx-on等で販売したら売れるのではないかしらん)。

GEM-Trade(ゲムトレード)公式ホームページ


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しゃまらーしか

しゃまらーしか

ひょんなことからFXサイトを作ったシステムトレーダ。東京都港区在住。スプレッドシートを使って過去のチャートを分析するのが得意です。MT4を使ったEAの開発もしています。大好物の甘い物を求めて、今日もVivienne Westwoodのお洋服をこしらえて甘味処を探索しています。

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