FXの資金管理をもう一度よーく考える


マネジメント
電車の中吊り広告に代表される週刊誌のような、ちょっと誇大なタイトルを付けるとするならば、

「FXに手法は関係ありません」

となってしまいます。もちろんまったく関係ないわけではないですが、半分冗談のような半分本当のようなというのが正直なところと言えます。

高級食材を使ったグルメ番組などで見られる、

「素材そのものの味」

味そのものが優れているのなら、それに越したことはありません。麻布十番で食べる焼き鳥のような、塩だけでも腰が抜けてギプスが必要になるほど美味しいというものです。

しかし、手法そのものが素晴らしいというのは美しいが故、ひょっとするとどこまで過去の相場に最適化しているのか(過剰最適化)は背中合わせになってしまいます。

「やっぱ美味しいねぇ」

とカウンタの中を見たら、うま味調味料のビンがチラッと見えたときくらいショックが計り知れないと思います。

いえ、うま味調味料が見えても資金は減りませんが(食費はかかりますが)、過剰最適化された手法を使った場合、あれよあれよと証拠金は減る一途を辿ってしまいましょう。

今回は、FXの資金管理の大切さについてもう一度よーく考えるという、音引きをつけるほど考えてみたいと思います。

 

FXの資金管理は優先順位が低い

語弊があるといけないのであらかじめ書いておきますが、何度も申し上げるように、手法が関係ないというわけではありません。

ただし、手法で聖杯探しをしているのならば、その5割、いえ、6割、7割くらいの力を資金管理に向けてもバチは当たらなそうでございます。

もし、これまで「資金管理は2%でやればいいんでしょ?」と思っていた方なら8割、9割を注いでいいかもしれません。

FXでは「資金管理が大切」と言われてはいながらも、実際に資金管理を意識している方というのはほとんどいないと言っても過言ではないでしょう。

現に、FXトレーダと名のつく方とお話をしても、聖杯、儲け話、どうやって顧客からお金を巻き上げるか(今さりげなく書きましたが)のお話はよく聞きますが、資金管理の話題に夢中になりすぎて、目の前の唐揚げがすっかり冷めてしまったという場には居合わせたことはありません。

そのくらい資金管理というのは優先順位の低い一般的なロックバンドにおけるベースのような立ち回りに等しいのです。

 

資金管理の大切さ

ここで資金管理の大切さについて考えてみます。

通常、資金管理というと、資金に対して2%の損切りになるように損切り幅から枚数を決めると考えられています。

しかし、資金管理には勝つ確率が高いときに枚数を上げ、負ける確率が高いときに枚数を下げるということも含まれます。

事実、常に同じ枚数で取引するよりも、勝つ確率が高いときに枚数を上げ、負ける確率が高いときに枚数を下げる、もしくはトレードしなければ、自然と優位性のあるトレードができるようになります。

 

資金管理を使ったトレードの例

資金管理を重点においた場合、トレードルールは単純なものでけっこうです。どれくらい単純かというと、自分のトレードを例にすると、◯本陽線が続いたら「買い」、もしくは「売り」のように本当にこのようなものです。

中には優位性のあるものもありますが、多くの場合は運(調子)のいいときもあれば悪いときもあり、損益曲線は0を中心にジグザグと波を作ります。

当然、このままでは利益はもちろん、精神状態も白い部屋に入れられたときのように崩壊5秒前を迎えてしまいます(入れられたことはないのですが)。

以下のグラフは2012年から2015年10月までの週足を使った検証結果です。なぜ半端な2012年からのデータかというと、バックテストではなく、実際に売買した成績だからです。

資金管理を使った週足トレード

3年10か月の損益は+18,584pips、2015年は6月あたりにピークを迎えて以降、ドローダウン期が続いていますが、また調子が戻るのではないかと思います(相場に確実はありませんので)。

そうなると資金管理をしないデータがほしいところです。試しに計算してみると、+8,651pipsになりました。

A社の洗剤を使ったらかなりよく落ちる、B社の洗剤を使ったらなかなか落ちるように、またひとつ、資金管理を使ってこれだけすごくなったということが分かりにくい結果となってしまいましたが、資金管理を使ったことによって2倍以上の成績になったことは分かると思います。

実際は、資金管理を使わない成績が悪いほど、資金管理を使ったときの破壊力が増す傾向があります。その差は平均で約5倍となります。

今回の例では資金管理を使っていないものもそれなりに成績が出てしまっていたので、破壊力が出なかったという皮肉な結果となってしまいました。

 

まとめ

FXの資金管理をもう一度よーく考える、いかがでしたでしょうか。

先日、資金管理についてお問い合わせをいただいたこともあり、改めて記事を作ってみました。手法そのものもそうですが、多くの人が注目しない資金管理に目を向けることで、きっと今までとは違った景色が見えるようになると思います。

資金管理を使ってFXの負けを勝ちに変える


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しゃまらーしか

しゃまらーしか

ひょんなことからFXサイトを作ったシステムトレーダ。東京都港区在住。スプレッドシートを使って過去のチャートを分析するのが得意です。MT4を使ったEAの開発もしています。大好物の甘い物を求めて、今日もVivienne Westwoodのお洋服をこしらえて甘味処を探索しています。

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