FXの通貨ペアごとのボラティリティを把握する


ボラティリティ
2015年も気づけば10月。あぁ私は何をやっていたのだろうと黄昏どきに路上に飛び出て一思いに車に跳ねられたくときもありますが、その後のことを思うと、まずはハードディスク、もといSSDを削除しようと思うのでございます。

このご時世、インターネットが身近にあってコンテンツは時間の奪い合いと言われます。会社が終わって寝るまでの時間、会社を往復するまでの時間、その大切な時間を自分の作ったものに触れてもらおうとコンテンツが消費されていきます。

そのため、有意義な情報が求められのですが、そんな中、戯れ言からはじまるというのはご法度。まるで芸能人ではない人のブログで「今日のランチ」を見せられたときの心地です。

さて、そろそろページ離脱率という恐ろしいワードが頭の隅っこに登場してきたので、FXの通貨ペアのボラティリティを把握するという本来の話題に移りたいと思います。

 

ボラティリティ

FXにはカタカナが多く、(上から目線ではなく)初心者にとってこのカタカナや独特の用語が引っかかる最初の関門と言えます。きっとそれはギターのFのコードと同じなのかもしれません。

とりわけ、FXや株といった相場における「ボラティリティ」とは値動きの幅(価格変動の度合い)を指します。

「ボラティリティが大きい(高い)」と言えば、「値動きの幅が大きい」ことを表し、「ボラティリティが小さい(低い)」と言えば、凪相場のような「値動きの幅が小さい」ことを表します。

ときに「ボラがある(ない)」などとも言われます。

ボラです。

ボラ

魚のエラを後ろから見てしまったときの罪悪感と言ったらもう…。

真っ赤に染まった血管に身震いをしてしまいましょう。きっと切断面恐怖症と呼ばれるものなのかもしれません。

 

1 ボラティリティは通貨ペアごとに異なる

ボラティリティは通貨ペアごとに異なります。

ドル円と比べると、ポンド円のボラティリティは大きくなります。

よく言われるのはポンド円は大きく利益を得やすいけれど、損もしやすいというものです。

しかし、それはあくまで同じ枚数でトレードしたときの話で、ボラティリティに応じて枚数を揃えるということをすれば、損をしやすいということはなくなります。

そのため、上記は「同じ枚数でトレードした場合」という条件が付くことになります。

ボラティリティによって枚数を揃えるとき大切なのは、「利益」に合わせるのではなく、「損失」に合わせることです。

特に順張りの場合、利益は調整することはできずとも(指値を使えばできますが)、損失は徹底しておく必要があります。

 

2 ボラティリティは時間足ごとに異なる

次に、ボラティリティは時間足ごとに異なります。

1分足の平均ボラティリティは4時間足の平均ボラティリティより小さくなります。1分間で動く値動きの幅は、4時間で動く値動きの幅が小さくなるのは当然のことです。

これは短い時間足でトレードするごとにスプレッドの影響が強くなることを意味します。

もちろんスプレッドを払ってでも相場にいる時間を短くする「リスク回避」の方法もあります。昨今人気のスキャルピングの考え方です(あとは資金効率でしょうか)。

ただし、ボラティリティが小さくなると、利益に対してのスプレッドの割合が大きくなります。3pipsの利益確定をする手法の場合、スプレッドが2pipsあると、5pipsの利益を狙うのと同じことになります。

5pipsプラスになってはじめて3pipsの利益が出るのです。

3pipsの利益を出すのに、2pipsはFX会社にキックバックするのと同じになります。

 

資金効率の裏側にはこのようなトレードするごとに見えない手数料が発生するということは意識する必要があります。

これが噂の売買スプレッドコスト

 

通貨ペアごとのボラティリティを知る

FXの通貨ペアごと、時間足ごとのボラティリティが違うということが分かったら、今度は通貨ペアごとのボラティリティを見てみます。

ボラティリティとは永続するものではなく、そのときどきによって変わります。

最近の通貨ペアごとのボラティリティ

たとえばアベノミクス相場がはじまる2012年後半まで、ドル円相場はひどいレンジ相場でした。1日あたり数pips動く程度のドル円に痺れを切らし、ユーロ円をトレードする人も多くいました。

現在は当時と比べるとだいぶボラティリティが大きくなったと言えます。

言い換えると、特に小さい時間枠でトレードするとき、「利確」や「損切り」をpipsで管理すると、今後通用する可能性が低くなります。

もちろん過去のデータから無理やり最適化することは可能ですが、今度は過剰な最適化(カーブフィッティング)によって、やはり再現性が低くなってしまいます。

そのため、裁量にしてもシステムトレードにしても、手法を作るときは「◯pips」というより、「ローソク足◯本分の高値(安値)」など、相対的なものを基準に使うことをおすすめします。

参考までに、通貨ペアごとのボラティリティを知るにはmyfxbookの「Forex Volatility」が最適です。

myfxbookの「Forex Volatility」を見ることでそのときどきのボラティリティが把握できます。

この通貨ペアはボラティリティが大きくて良いなど、今まで意識しなかった点も見えてくると思います。

よく言われるのはユーロオージー(EUR/AUD)は、意外とボラティリティが高いということです。

 

ボラティリティによって枚数を揃える

通貨ペアごとにボラティリティが異なるため、異なる通貨ペアでトレードする場合、損失幅に応じて枚数を揃える必要があります。

たとえば、ドル円でコツコツと利益を得ていても、1回のポンド円の損失ですべてを吹き飛ばしてしまっては元も子もありません。

同じ手法で取引する場合、ドル円は2枚、ポンド円は1枚、ユーロポンドは4枚というように枚数を調整しリスクを平等にします。

一般的にドルストレートに比べてクロス円はボラティリティが高くなりがちなので(ポンドドルよりポンド円の方が大きく動く)、ボラティリティによって枚数を揃えるということが大切です。

 

まとめ

FXの通貨ペアごとのボラティリティを把握する、いかがでしたでしょうか。

手法を作る上でも、自分が取引している通貨ペアの、その時間枠に応じたボラティリティを知るということは大切です。

コツコツドカンを避けるためにも、通貨ペアごとを組み合わせたポートフォリオを作るときにも、ボラティリティを意識した枚数を設定しましょう。


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しゃまらーしか

しゃまらーしか

ひょんなことからFXサイトを作ったシステムトレーダ。東京都港区在住。スプレッドシートを使って過去のチャートを分析するのが得意です。MT4を使ったEAの開発もしています。大好物の甘い物を求めて、今日もVivienne Westwoodのお洋服をこしらえて甘味処を探索しています。

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