FXで勝つために必要な「最大連続負け」を把握する


good or bad
FXで勝つために―。

多くの人がFXで勝つ方法を探し続けています。

人の欲望のあるところにはビジネスが存在し、欲望に漬け込むよう巧みに作られた商材たちに人々の虎の子が吸い込まれていきます。自分は世間に騙されないように資産運用の一環としてFXをはじめようと思ったも束の間、気づけば騙される側に回っていたという方も少なくありません。

FXで「勝つ」ということにはそれだけの魅力が詰まっていることを意味します。

たしかに、一般的には会社に行かなくても良い、誰かの下で働く必要もないと思われているFXですが、実際にFXを収入源とすると毎月の収益がプラスにならないこともあるため、一般的なサラリーマンの方が恵まれている気がしないでもないような…。

さて、FXがそこまで良いものではないとネガティブなことを言うのではなく、実践的にFXで勝つために必要なことが今回のテーマです。

と言っても、メンタルを鍛える、怪しい商材のように「これがあれば勝てる!」というようなものではありません。

よく言われるように、どれだけ勝てるかはコントロールできなくても、どれだけ負けるかはコントロールすることはできます。

今、自分が使っている手法はどれだけ勝率があるのか。反対に言えば負ける確率があるのか。どのくらい連続して負ける確率があるのか。

嫌いでは無視できない「最大連続負け」について見ていきます。

 

「期間勝率」をもう一度

FXのトレードをしていると漠然と勝ちやすい時期と負けやすい時期が交互に来ます。これは期間勝率と呼ばれるものです。

期間勝率とは10期間、20期間のように一定期間における勝率のことで、その手法の勝率を中心に上下に乖離しては回帰するように変動します。

FXで勝てないのは勝率を無視したトレードに原因がある

例えば勝率70%の手法を使っているとき、調子の良いときは何回やっても勝ちが続き、反対に調子が悪いときは何回やっても負けが続きます。

これを盛り上がったギャンブルのように肌感覚を優先するのも良いですが、現実は残酷なほど数に忠実に動いていきます。何もかも数で判断するのが正しいと言っているのではなく、少なくともFXや相場のように数を扱った世界においては数を無視することはできないと考えています。

 

「体感確率」という厄介な存在

体感確率

人間には「体感確率」という厄介な存在があります。グラフの黒の直線は実際の確率を表し、水色の曲線が体感確率を表しています。

人間は「確率が低い」と実際の確率より高く感じ、「確率が高い」と実際の確率より低く感じる傾向があるのです。

勝率80%の手法を使っていてもそんなに勝っている気がしないというのはこの「体感確率」も邪魔しているのです。

サイトを通じて、EAの提供やEAの作成代行をしていますが、一定期間が過ぎたあとに運用状況を確認すると、やはり半数以上の方は負けに耐えられなくなって辞めてしまっているようです。

「稼ぎたい」という気持ちが焦りを生んで、自分の資金よりも多くの枚数でトレードしてしまうことによって資金がショートしてしまうことが原因にあげられます。

「稼ぎたい」気持ちはお仕事をする上で必要な気持ちですが、実力(この場合は「資金量」)に伴わない無理な行為は破産が待つのみです。

 

最大連続負け

体感確率があるからと言ってFXトレーダが「体感」に身を委ねるわけにはいきません。実際には身を委ねている方が圧倒的ですが、裾野の広いFXにおいて少数派に回らない以上、けっして利益を出すことはできないと思います。

体感確率はおいておき、期間勝率は無視できない数値です。

ここで最大連続負けについて見てみます。

最大連続負けとは、文字通り最大の連続負け(連敗)の数です。

FXに限らず相場の手法には期間勝率が影響するため、調子が良いときもあれば調子が悪いときもあります。たとえば、勝率が50%のシステムを使っている場合、期間勝率は20%にまで低下することもあれば、80%にまで上昇することもあります。

勝率が20%のとき、つまり10回トレードしても2回しか勝てないときにもトレードできるだけの資金量に応じた枚数でトレードをすることが大切です。

そのための指針のひとつとして「最大連続負け」を計算しましょう。

 

エクセルを使って「最大連続負け」を計算する

FXの検証ではエクセルに代表される表計算ソフトが便利です。

前回までに、損益、勝率、PF、PRなどいくつかの項目について計算方法をご紹介しました。

エクセルを使ってシステムトレードを検証する

今回は同じように「最大連続負け」を計算してみましょう。

毎回書いていますが、検証方法は様々な方法があります。ここでは分かりやすい方法をご紹介しています。

まずは、前回の検証データを表示させましょう。

Fxで勝つために必要な「最大連続負け」を把握する

表示されているデータは以下のようになります。

  • A列:日付
  • B列:始値
  • C列:高値
  • D列:安値
  • E列:終値
  • F列:損益
  • G列:累積
  • H列:検証項目
  • I列:検証項目の値

 

1. 連続負け数を入力する列を作る

連続負け数を入力する列を作ります。

今回はF列とG列の間に新しく列を作ります。

列を挿入する1

ソフトごとに細かい操作方法は異なりますが、OpenOfficeでは右クリック「列の挿入」を選択します。

列が挿入されました。

列を挿入する2

 

2. 連続負けを表す関数を入力する

続いて、G列に連続負けを表す関数を入力します。

G3のセルに以下の関数を入力します。

=IF(F3<0;G2+1;””)

1と表示されれば成功です。

連続負けの関数

 

3. 関数を下までペーストする

G3に入力した関数を下までペーストします。

G3にカーソルを合わせたら右下の黒丸を下にドラッグします。

関数を下までドラッグする

 

4. 最大連続負けを計算する

I列のPRの下に「最大連続負け」という項目を作ります。

そして、J列に以下の関数を入力します。

=MAX(G3:G261)

最大連続負けの数値が表示されれば成功です。

最大連続負け

これで、この手法における最大連続負け(最大連敗数)が「6」であることが分かりました。

勝率47%にしては最大でも6連敗しかないというのは少し少ない気がしました。1勝でもすればまた0からカウントされるため、どれくらいのドローダウンがあるかは別問題です。

 

まとめ

FXで勝つために必要な「最大連続負け」を把握する、いかがでしたでしょうか。

今回使った関数を応用すると「最大連続勝ち」も計算することができます。

FXで勝つにはどれだけ勝つよりもどれだけ負けるかを把握しておくことが大切です。ひとつひとつの作業は地味なものですが、検証作業を自在に操れるように続けてみましょう。


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しゃまらーしか

しゃまらーしか

ひょんなことからFXサイトを作ったシステムトレーダ。東京都港区在住。スプレッドシートを使って過去のチャートを分析するのが得意です。MT4を使ったEAの開発もしています。大好物の甘い物を求めて、今日もVivienne Westwoodのお洋服をこしらえて甘味処を探索しています。

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