システムトレードで資産運用!3「ストラテジーの選び方」


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ストラテジー(売買プログラム)を選択するだけでシステムトレードができる「選択型シストレ」は、裁量トレードをする時間がない方や自信がない方を中心に人気が高まってきています。

「FX攻略.com」に連載中のゆきママさんのコラム「システムトレードで資産運用!」を参考にしながら、これまで2回見てきました。今回はストラテジーの選び方について見ていきましょう。

 

1. 簡単に実践できる3つのポイント

ストラテジーを選ぶだけでシステムトレードができる「選択型シストレ」ですが、その「ストラテジーを選ぶ」のが慣れるまでは大変だったりします。

そこで3つのポイントを提案しています。

  1. 有名トレーダーの戦略をまねする
  2. アイコンを利用する(シストレ24)
  3. マッチング機能を活用

 

1-1. 有名トレーダーをマネしちゃう

コラムでも言及がありますが、「マネをする」というのは成功の近道になります。シストレにおいても、有名トレーダーのマネをする(同じストラテジーを選ぶ)ことで、「ほぼ同じ」トレードを再現することが可能になります。

 

1-2. アイコンを利用する

インヴァスト証券の「シストレ24」(詳細についてはこれまでのコラムをご参照ください)では、ストラテジーの運用状況をアイコンで表示しています。これらを参考にストラテジーを選ぶ方法も考えられます。

 

1-3. マッチング機能をフル活用

もし、ストラテジーの組み合わせに困ったときは、各社が用意しているストラテジーのマッチング機能を使うのもおすすめです。この機能は、複数のストラテジーの最適な組み合わせを提示してくれるというもの。ただし、必要な証拠金が大きくなりがちなので注意しましょう。

 

2. 知っておきたい2つの基準

ここまで「マネ」「アイコン」「マッチング」といった簡単に取り入れる方法を見てきました。これらの方法が悪いわけではありません。

しかし、「選択型シストレ」をやるなら、ストラテジーを選ぶ基準を覚えておくにこしたことはありません。人のストラテジーを参考にする次のレベルに達した方はぜひ挑戦してみましょう。

 

2-1. 自分の傾向と勝率

シストレは商品の設計上、ある程度のスパンでトレードを続けるというのが大前提。最低でも数か月単位で運用を続けるといった心構えが必要でしょう

選択型シストレに限らず、システムトレードはちょっと利益が出ないからといって停めてしまうと、その次の利益を得られなくなってしまいます。実はこれがシステムトレードを止めてしまうもっとも大きな原因のひとつです。

そのため、ある程度長い目でトレードを続けることが必要になってきます。もし、どうしても「負けトレード」に耐えられない方は「勝率の高い」手法を選ぶなど工夫をしてみましょう。ただし、勝率が高いということは、逆張りロジックになりやすく、一度の負けが大きくなりやすいので注意が必要です。

 

2-2. プロフィットファクター

プロフィットファクター」とは総利益を総損失で割った数値です。これが1以上であると利益が出ていることになります。反対に1未満だと損失が出ていることになります。

プロフィットファクター=総利益÷総損失

一般的にはプロフィットファクターが大きいほど優れたシステムになります。

 

3. 検討と入れ替えのタイミングについて

せっかく選んだストラテジーですが、残念ながら長期間おなじ手法が通用することは多くありません。相場にはレンジ相場もあればトレンド相場もあります。また、そのときの材料によって、相場はさまざまな顔を見せます。

そのため、ひとつのストラテジーではなく、複数のストラテジーを、そしてそれらのストラテジーを定期的に入れ替えることが大切です。

 

3-1. 検討は週に1回、最低でも月に1回

検討は週に1回、最低でも月に1回を推奨します。

個人的には週に1回はストラテジー入れ替えを検討するのをおすすめします。特に内部ロジックを見ることができない「ミラートレーダー」などの選択型シストレのストラテジーの場合、どのようなロジックで取引されているかが未知数のため、できるだけ相場と相性の良いものを次々と採用することが必要になってきます。

 

3-2. 最大ドローダウンの半分が入れ替えの目安

もし、使っているストラテジーが最大ドローダウンの半分ほどになったら、ストラテジーの入れ替えを検討しましょう。基本的に迷いが生じると相場が上手くいくことはありません。そのため、「最大ドローダウンの半分になったら入れ替える」など、機械的なルールを作ってしまうのもひとつの方法です。

 

4. 全て解決?フルオート誕生

フルオートは数千もあるストラテジーの中から最も好成績なものを選んで入れ替えるため、理論上は常に最善を求め続ける運用というのが可能となっています

2016年9月にインヴァスト証券(シストレ24)に「フルオート」という機能が搭載されました。フルオートは常に成績のよいストラテジーを自動で組み合わせるというものです。

個人的にも「選択型シストレ」の成功の秘訣はストラテジーの入れ替えだと思っています。ひとつのストラテジーに愛着を持って使い続けるより、頻繁に入れ替える方が効果的だと考えているため、このフルオートはぜひ活用したいところです。

 

まとめ

ストラテジーの選び方について見てきました。最初は人の方法を参考にしながら、慣れてきたら自分でストラテジーを判断できるようにしていきましょう。相場に合ったストラテジーを選択しながら、「選択型シストレ」を使い続けてみてください。

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