uminekoさんの「GEM Break」シンプルなブレイクアウトEA


GEM Break

あなたがEAを選ぶ基準はなんでしょうか。僕は自分で作ったEAを使うようになって久しいですが、EAを選ぶ(手法を選ぶ)ときの基準はシンプルであることです。

「えっ、他人のEA使っていないのに検証記事書いてるの?」と思われてしまうかもしれませんが、僕は元々自分のEAを使ってトレードしてきました。

今は見聞を広げるために、他の開発者さんのEAを検証しているというのが正しいところです。世の中は広く、素晴らしいEAを作っていらっしゃる方も多くいます。検証するEAを選定する時点でもけっこう吟味しているのです。

さて、今回はuminekoさんのEA「GEM Break」を検証したいと思います。

 

uminekoさん

「GEM Break」の提供者はuminekoさんです。uminekoさんはGEM-Tradeに「GEM Break」のみを提供されています。名前からも想像できるように、おそらくGEM-Tradeに提供するように作られたのかなと思われます(fx-onでは見当たらない)。

 

「GEM Break」

「GEM Break」の概要を見てみましょう。

  • 通貨ペア:GBP/JPY
  • 使用時間足:15分足
  • 取引スタイル:デイトレード

シンプルなブレイクアウトEAということで、個人的にとても好きなタイプのEAです。どうしてもたくさんのテクニカル指標を使ったEAは怖いというか…再現性の点からも心配だったりします。

その点、本当にシンプルなロジックを採用したEAは損益曲線がいびつながらも、将来にわたって再現性が期待できるという特徴があります。もちろん「永続」という意味ではないため、一定のルール(たとえば最大ドローダウンの更新など)でEAを入れ替える必要があります。

 

「GEM Break」のパラメータ

「GEM Break」で変更できるパラメータを見ていきましょう。カッコ内はデフォルト値です。

  • MAGIC:マジックナンバーを入力します(20160310)
  • Slippage:許容スリッページのpips(10)
  • Lots:取引枚数(0.1=1万通貨)(0.1)
  • SpreadFil:スプレッドフィルタのpips(70)
  • Trail:トレーリングストップ(1)
  • Window_pips:窓の価格(100)
  • Break_p:高値・安値の判定期間(150)
  • SL:ストップ値(1000=100.0pips)(1100)
  • TP:リミット値(1000=100.0pips)(2600)

MAGIC」には任意のマジックナンバーを最大10桁で入力します。誤作動が起きる原因になるため、同じ口座に同じマジックナンバーのEAが存在しないようにします。

SpreadFil」はスプレッドフィルタです。設定した数値以上のスプレッドになると取引しません(70=7.0pips)

Trail」はトレーリングストップのONとOFFを切り替えます(0:無効 1:有効)

「Window_pips」窓が開いたとき、設定した数値以上のスプレッドになると取引しません。(100=10.0pips)

Break_p」は◯本前の高値・安値ブレイクでエントリーするかを指定します。

本EAの特徴として、スプレッドやSL、TPといったパラメータをスプレッドを10倍した値で入力する点があげられます。基本デフォルト設定で問題ありませんが、設定を変えるときは注意しましょう。

 

「GEM Break」のバックテスト結果

GEM Break

「GEM Break」のバックテストを実施しました。スプレッドは50(5.0pips)で実施しています。推奨が4.0pips以下のため多少結果が厳しくなっているかもしれません(40でバックテストを実施しても良いと思います)。

  • 期間:2005年1月〜2016年8月
  • 初期証拠金:10000(ドル)
  • 取引ロット:0.1(1万通貨)
  • 純益:+14,166.70(ドル)
  • プロフィットファクタ:1.20
  • ペイオフレシオ:1.74
  • 最大ドローダウン:7.28%
  • 勝率:40.75%
  • 最大勝ちトレード:+254.64
  • 最大負けトレード:-108.83
  • 平均勝ちトレード:+113.98
  • 平均負けトレード:-65.54
  • 最大連勝:2
  • 最大連敗:2

損小利大の素晴らしいEAであることが分かりました。勝率が40%台でも、1回の勝ちが負けの1.74倍であることから、十分に利益を出せることが分かります。EAの質で言うと、おそらくGEM-Tradeに提供されている中でトップクラスです。

nkyさんのEAといい、テクニカル指標に依存することない自然な手法というのは再現性も優れています。

 

GEM Breakの資金管理

公式では$2000に対して0.2ロット(2万通貨)になっています。

ただし、最大ドローダウンが7%のため、できれば100万円に対して0.2ロットあたりを推奨します。$2000に換算すると0.04ロットです。

以下、推奨ロットを記載します。

  • 10万円:0.02ロット
  • 30万円:0.06ロット
  • 50万円:0.1ロット
  • 100万円:0.2ロット

 

まとめ

GEM-Tradeに提供されている無料EAのなかから、uminekoさんの「GEM Break」を検証してきました。現在、GEM-Tradeで提供されているEAの中でも使うのをおすすめできるEAと言えます。

テクニカル指標をこねくり回すより、シンプルな手法がいちばん効果ある、そんなことを再認識できるEAでした。

GEM Break

GEM-Trade(ゲムトレード)公式ホームページ


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しゃまらーしか

しゃまらーしか

ひょんなことからFXサイトを作ったシステムトレーダ。東京都港区在住。スプレッドシートを使って過去のチャートを分析するのが得意です。MT4を使ったEAの開発もしています。大好物の甘い物を求めて、今日もVivienne Westwoodのお洋服をこしらえて甘味処を探索しています。

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