GEM-TradeのEAを使ったポートフォリオの組み立て方


GEM-TradeのEAを使ったポートフォリオの組み立て方

EA(自動売買ソフト)が無料で使えるGEM-Trade(ゲムトレード)。1本数万円することも珍しくないEAが無料で使えることから、多くのFX個人投資家に支持されています。

しかし、無料とはいえ多くのEAが登録されているため、どのEAを選んで良いのか分からないという方は多いのではないでしょうか。また、「無料EA人気ランキング」を参考にしてEAを使い始めたけど、今度はドローダウン(資金の目減り)で心が折れてしまった経験がある方もいると思います。

感情を排してトレードするシステムトレードに感情を入れてしまうのは良くありません。しかし、感情を入れずにはいられないというのが多くの個人投資家の悩みでもあります。

ドローダウンになったとき、「このEA(手法)は使えないのではないだろうか」と一度でも思ってしまうと、もうそのEAを使うのが怖くて仕方なくなってしまうのです。

そして、新しい取引方法を見つけては同じようにドローダウンに遭遇して、同じようにその手法を捨てての繰り返し…。いわゆる聖杯探しの旅をしてしまうことになります。

もうこのEAは使えないのだろうか―

それならば、はじめからEAは調子の良いときだけ使って使い捨ててしまいましょう。

今回は、GEM-TradeのEAを使ったポートフォリオの組み立て方です。

 

システムトレードの特徴

システムトレードは一定のルールで取引を繰り返します。勝っても負けても淡々とトレードすることから、感情を排して取引できるという特徴があります。

しかし、感情を排して取引できるのはあくまでバックテストなどの机上の話で、実際に取引をすると思いのほか大きなドローダウンを向かえてしまうことが少なくありません。

もっとも、バックテストから分かっている「最大ドローダウン」を更新したら、その手法の運用を止めるルールがあれば怖くはないのですが、多くの方が少しでもドローダウンが来ると、その手法の運用を止めてしまいます。

そもそも、相場にはレンジ相場とトレンド相場があるため、手法には調子の良いときと悪いときが繰り返されます。反対に言えば、調子が良いときのあとには調子が悪いときがやってきて、調子が悪いときのあとには調子が良いときがやってくるのです。

ただ、調子が良いときだけを選びたいと思うのが、正直なところだったりします。

 

バックテストの弱点

そのEAがどれだけの利益を出すのか、どれだけのドローダウンがあるのかを知るひとつの方法が、バックテストです。MetaTrader4(MT4)を使った自動売買ならStrategy Testerを使ったバックテストが一般的です。

しかし、バックテストにも弱点があります。

ひとつは、どんなに精度の高い(ティックデータを使った)バックテストをしても、1分足が限界であるいう点です。1分足の始値・高値・安値・終値未満の本当のティックデータは「無」として扱われます。これはあまりに短い時間足を使ったEAの再現性が乏しいことを意味します。

また、バックテストをするときに設定する「スプレッド」も、実際のトレードでは時間帯や流動性によって変化します。そのため、あまりタイトな設定のEAもまた制限性が乏しくなってしまうのです。

しかし、だからといって長期バックテストが役に立たないというわけではありません。EAは良い意味で大ざっぱであれば(長い時間足を使う、利食いや損切りの設定が比較的ゆるやか)、ちょっとした環境の変化があっても十分対応できるようになります。

 

EAの寿命

バックテストで右肩上がりのきれいな曲線を描いたEAですら「寿命」という厳しい現実があります。これは特にテクニカル指標を多用したEAに多く見られますが、一時的な相場のクセ(レンジ相場やトレンド相場、値幅など)に合わせているため、今後の相場に対応できなくなってしまうのです。

無理に利益を上げたり、勝率を高くしようとカーブフィッティング(過剰最適化)を繰り返した結果、過去の相場では成績が出せていても、現実の相場にはまったく通用しなくなってしまいます。

なかにはカーブフィッティングをしていなくても、やはり「そのときの相場」にしか合わないEAも多くあります。たしかに一定期間は利益を出せていても、その相場が終わってしまうとまったく利益を出せなくなってしまうのです。

 

GEM-TradeのEAを使ったポートフォリオ

これまでシステムトレードの特徴や、バックテストの弱点、EAの寿命と、システムトレードの短所に注目してきました。まとめると以下になります。

  1. どんな手法にも良いときと悪いときがある
  2. 長期バックテストをすれば良いというわけではない
  3. カーブフィッティングされたEAは寿命が短い

これを逆手にとると以下のように言い換えることができます。

  1. EAの調子の良いときだけ使う
  2. バックテストをしない
  3. 寿命が短い旬のEAを使う

1と3は似ています。EAの寿命が長かろうと短かろうと、今調子が良く旬なEAを使うことが大切です。そして、それらを判断する指標としてのバックテストは行いません。

よくFXブログなどで「今の相場に合っている(いない)」という言葉を見かけますが、システムトレードをする上で、「合っている(合っていない)」を判断するのに、裁量を用いてしまうと再現性がなくなってしまいます。

そのため、「GEM-TradeのEAを使ったポートフォリオ」では「相場に合っている」判断基準を作りました。それによって誰もが同じ結果が期待できるようになります。

バックテストを行わないというとテキトーに感じますが、そうではなく、バックテストをしないでポートフォリオを組む方法というのは、ミラートレーダーに代表される「選択型システムトレード」では積極的に活用されています。

 

1つのEAを使ったポートフォリオの検証結果

以下のグラフは、GEM-TradeのEAを1つ使ったポートフォリオの検証結果です。

GEM-TradeのEAを使ったポートフォリオの組み立て方

検証期間は2014年8月から2016年5月までになります。初期証拠金$10,000に対して、期間損益は$+5,475になりました。もう少し分かりやすく書くと、1年10ヶ月で100万円が154万円になったことになります。年利換算で表すと約29.4%です。

勝率は75.9%でした。調子は良くても数回に1回のトレードで負ける計算です。

「EAが1つなのにポートフォリオ?」と思っ方もいらっしゃると思いますが、前述のように調子の良いEAのみを使い、調子が悪くなったらではなく、調子が悪くなる前に新しいEAに乗り換える方法をとっています。

EAを1つしか使っていないため、さらにブラッシュアップしてみましょう。

 

複数のEAを使ったポートフォリオの検証結果

以下のグラフは、GEM-TradeのEAを複数使ったポートフォリオの検証結果です。

GEM-TradeのEAを使ったポートフォリオの組み立て方

検証期間や初期証拠金などの条件は先ほどと同じです。期間損益は$+9,368でした。利益は1.71倍になりましたが、グラフを見ても分かるように途中で大きく資産が目減りしていることが分かります。調子が良いものを使うといっても、一時的な負けで大きくやられてしまっては元も子もありません。

そこで、使用するEAに条件を付けました。反対にいうと使ってはいけないEAを作ることでフィルタをかけました。

 

複数のEAを使ったポートフォリオの検証結果(フィルタあり)

以下のグラフは、GEM-TradeのEAを複数使ったポートフォリオにフィルタをかけたものの検証結果です。

GEM-TradeのEAを使ったポートフォリオの組み立て方

検証期間や初期証拠金などの条件は先ほどと同じです。期間損益は$+45,605でした。勝率は82.0%です。1年10ヶ月で100万円の資金が556万円まで増える計算になります。

EAはそのときの相場に応じて0〜5つを使い分けます。0ということはトレードしないときもあります。そして、EAを使い続けるのではなく、使うのはあくまで調子の良いときだけで、ポートフォリオを入れ替えていきます。

 

GEM-TradeのEAを使ったポートフォリオの使い方

「GEM-TradeのEAを複数使ったポートフォリオ」ではEAを入れ替えることによって、そのとき調子の良いEAだけを使い続けます。そこで、EAポートフォリオの使い方と必要証拠金の目安をご紹介します。

 

EAポートフォリオを入れ替えるタイミング

GEM-TredeのEAを使ったポートフォリオの入れ替えるタイミングは土日に行います。相場が動いていないときに設定することによって、誰もが同じ成績を再現できるようになります。

土日にEAを判定して、「1つのEAを使ったポートフォリオ」なら入れ替えるか決めます。「複数のEAを使ったポートフォリオ」なら運用を続行するものと入れ替えるものを決めます。同じEAを使い続けることもあれば、ポートフォリオ全部を入れ替えることもあります。

EAを入れ替えて運用するため、いつEAの寿命が来るのか怯える必要はなくなります。

 

必要証拠金の目安

「GEM-TradeのEAを複数使ったポートフォリオ」には、「1つのEAを使ったポートフォリオ」と「複数のEAを使ったポートフォリオ」があります。

「1つのEAを使ったポートフォリオ」は少ない証拠金で運用できる反面、リターンも少なくなります。

「複数のEAを使ったポートフォリオ」は証拠金は多少必要になりますが、リターンは大きくなります。

これは投資の原則です。以下、必要証拠金の目安です。EAごとに多少必要証拠金は上下しますが、このくらいを目安にすれば問題ないというロット数を記載します。

 

1つのEAを使ったポートフォリオ

  • 5万円:0.01ロット(1000通貨)
  • 10万円:0.02ロット(2000通貨)
  • 30万円:0.06ロット(6000通貨)
  • 50万円:0.1ロット(1万通貨)
  • 100万円:0.2ロット(2万通貨)

 

複数のEAを使ったポートフォリオ

  • 10万円:0.01ロット(1000通貨)
  • 30万円:0.03ロット(3000通貨)
  • 50万円:0.05ロット(5000通貨)
  • 100万円:0.1ロット(1万通貨)

 

推奨のFX会社はGEMFOREX

「GEM-TradeのEAを複数使ったポートフォリオ」ではEAを入れ替えることによって、今調子の良いEAを使い続けます。

GEM-Tradeは1ヶ月にダウンロードできるEAの上限数が決められているため、FX会社はGEMFOREX(ゲムフォレックス)を推奨します。GEMFOREXはGEM-Tradeが設立したFX会社なので、5万円($500)の証拠金を入金すると、1ヶ月にEAダウンロードできるEAの上限数が無制限になります。

>>GEMFOREX(ゲムフォレックス)の口座開設をする手順

GEMFOREX以外のFX会社を選ぶ場合は、1ヶ月にダウンロードできるEAの上限数が無制限になる100万円($10,000)を入金しておきましょう。

 

「GEM-TradeのEAを使ったポートフォリオ」はnoteで公開します

今回の「GEM-TradeのEAを使ったポートフォリオ」はnoteに公開します。

note:GEM-TradeのEAを使ったポートフォリオ

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「GEM-TradeのEAを使ったポートフォリオ」で証拠金を増やしましょう

GEM-TradeにはさまざまなEAが集まっています。なかには実用に耐えられないものも少なくないますが、良質なEAも数多く提供されています。そのなかから調子の良いEAを選ぶことでシステムトレードをする「GEM-TradeのEAを使ったポートフォリオ」。

「GEM-TradeのEAを使ったポートフォリオ」を上手に活用して証拠金を増やしましょう。システムトレードの参考になれば幸いです。

>>noteで読む


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しゃまらーしか

しゃまらーしか

ひょんなことからFXサイトを作ったシステムトレーダ。東京都港区在住。スプレッドシートを使って過去のチャートを分析するのが得意です。MT4を使ったEAの開発もしています。大好物の甘い物を求めて、今日もVivienne Westwoodのお洋服をこしらえて甘味処を探索しています。

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4件のフィードバック

  1. fran より:

    「複数のEAを使ったポートフォリオ」ですが、noteで購入する前に、実際にフォワードテストの結果を確認することはできないでしょうか。

    • しゃまらーしか しゃまらーしか より:

      fran様
      コメントありがとうございます。フォワードについてご意見ありがとうございました。今後、参考にさせていただきます(今すぐではなくすみません…)! 

  2. fran より:

    ご回答ありがとうございます。実際に運用が上手くいっているのか知りたいところですので、いずれフォワード状況を開示いただければ有難いです。よろしくお願いします。

  3. fran より:

    すみません、興味があるので、別の言い方での追加質問をさせてください。
    ブログ記事の「複数のEAを使ったポートフォリオの検証結果(フィルタあり)」は、2016年5月時点の各EAの成績からルールを元に選択して組み合わせたのだと思います。
    ブログ記事公開日の5/22から一ヶ月ほど経過しましたが、この一ヶ月間のフォワードテストでは検証結果のような資産増加(右肩上がり)となっているのでしょうか。

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