Strategic Serendipityさんの「hyena_v2」AUDとNZDの相関性を利用したEA


hyena_v2

前回、GEM-Trade(ゲムトレード)無料EA人気ランキングからyumokinさんの「CycleTrapMACD_SCAL」を見てきました。人様のEAを検証するというのは、どこか緊張するものですし、性能以上に買いかぶることはできないですし、かと言って洋画のように汚い言葉で罵るのもスマートではないと考えています。

そもそもEAはもちろん、それらを検証する人の実力自体が異なるのですから、同じEAないし、ストラテジーの類を検証したところで、見解は異なって当然です。かく言う僕も相場の知識やエクセルでの検証作業と比べると、EAを使った検証は独特なものがあるなぁと今ですら思っています。正直なことを言うと、あまり得意ではありません。

今回は、2016年4月8日配信のGEM-Trade無料EA人気ランキングより、3位にランクインしたStrategic Serendipityさんの「hyena_v2」を検証します(現在最新バージョンは「hyena_v3」になります)。

 

EAを選んだ理由

今回、数あるEAから「hyena_v2」を選びました。ランキングの1位は「Rapier USDCAD v1.0」なのですが、GEM-Tradeで検索しても「該当するEAは見つかりませんでした」と表示されてしまい、既に見つかりませんでした。GEM-Tradeでは常にEAを入れ替えていることもあり、またEA提供者の都合で下げることもできるので、どちらかの理由と思われます。

2位の「さざなみPro」は検証したい気持ちは山々なのですが、バックテストに日本時間のチャートを用意する必要があるため(?)、見送っています。

そこで、3位にランクインした「hyena_v2」を選ばせていただきました。

 

Strategic Serendipityさん

失礼ながら、「Strategic Serendipity」さんのお名前は初めて目にしました。

英単語も曖昧なので調べてみます。「Strategic」は「戦略の」などを表す形容詞です。「Serendipity」は「セレンディピティ」といいます。

セレンディピティ

素敵な偶然に出会ったり、予想外のものを発見すること。また、何かを探しているときに、探しているものとは別の価値があるものを偶然見つけること。平たく言うと、ふとした偶然をきっかけに、幸運をつかみ取ることである。

https://ja.wikipedia.org/

現時点でGEM-Tradeに出品されているEAは以下の4種類があります(登録順)。

  1. PriceBreaker S2
  2. hyena_v1
  3. hyena_v2
  4. hyena_v3

 

「hyena_v2」

「hyena_v2」は、AUDとNZDの相関性を利用したEAです。EAの概要を見てみましょう。

  • 通貨ペア:AUD/NZD
  • 使用時間足:5分足
  • ナンピン
  • 最大ポジション数:6

同じオセアニア通貨であるAUDとNZDの相関性ということから、互いに引っ張られやすい(レンジを形成しやすい)特性を生かした手法と思われます。個人的にかなり興味深いです。

気になるのはそれぞれのバージョンだと思います。

どれも基本的な売買ロジックは同じものになります。「v2」「v3」は「v1」と比べると以下の違いがあります。

v1に比べて、1取引当たりで獲得する利益が大きく、トータルの取引回数が少なくなります。

【お金を増殖させるEA】 hyena_v3

「v2」と「v3」は調べたのですが、違いが分からず…。若干「v3」の方が良いかなという印象がありました。ここでは「v2」を使って検証しています。

 

「hyena_v2」のパラメータ

  • MagicNumber:マジックナンバー(1005)
  • Lots:ロット数(0.3)

これぞEAの鏡といったようなシンプルな外部パラメータとなっています。

マジックナンバーはEAに付ける番号です。同じ口座に同じマジックナンバーのEAがあると、誤作動の原因になるので、適当な数値を最大10桁で入力します。

Lotsは取引枚数です。デフォルト値は「0.3=3万通貨」になっています。Strategic Serendipityさんが推奨するのは1万ドル(約108万円)で「0.3」です。後述のバックテストは見やすさから「0.1」で実施しています。

 

「hyena_v2」のバックテスト結果

hyena_v2のバックテスト結果

「hyena_v2」のバックテストを実施しました。スプレッドは50(5.0pips)で実施しています。

  • 期間:2005年1月〜2016年4月
  • 取引ロット:0.1(1万通貨)
  • 純益:+39669.61(ドル)
  • プロフィットファクタ:3.62
  • ペイオフレシオ:0.17
  • 最大ドローダウン:10.27
  • 勝率:96.30%
  • 最大勝ちトレード:+583.01
  • 最大負けトレード:-385.28
  • 平均勝ちトレード:+9.94
  • 平均負けトレード:-58.43
  • 最大連勝:415
  • 最大連敗:5

ナンピンEAながら最大ポジションが6に設定されているのは心強いところです。推奨では1万ドルに対して0.3ロットを推奨していますが、ドローダウン中の精神状態を考えると1万ドルの証拠金に対して0.2〜0.25ロットあたりが無難かもしれません。1000ドルの証拠金なら0.02〜0.03ロットくらいです(0.03だとちょっとリスクとるかも)。

ナンピンEAということで「恐怖」を覚える方もいらっしゃるかもしれません。たしかにナンピン型のEAは放置しておくと、一度の負けですべてを失ってしまう可能性があります。ただし、ここで出たドローダウンが計算できたため、例えば1万ドルの資金で0.3ロットで運用した場合、資金が30%ドローダウンしたらEAを止めるというルールを作れば、十分に実用できます。

 

補足

補足です。FXDDのヒストリカルデータですが、2005年11月21日の「22:12」「22:13」の高値が異常値になってしまっています(画像参照)。バックテストの精度が下がってしまうため、この2つを削除するか、高値を適当な値に修正します(1分足なので近くの値に合わせても大きな影響はないと思われます)。

AUDNZDの異常値

 

まとめ

GEM-Tradeの無料EA人気ランキング3位、Strategic Serendipityさんの「hyena_v2」を検証してきました。最初チャートが壊れていてPFが11とかになってしまったのですが、原因が分かって良かったです。今まで気づかなかっただけでこういうことって多いのかもしれません…(怖い)。

拙サイトではこれからも気になるEAやストラテジーを検証して、その有用性を見ていきたいと思います。どうぞこれからもよろしくお願いします。

>>hyena_v3


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しゃまらーしか

しゃまらーしか

ひょんなことからFXサイトを作ったシステムトレーダ。東京都港区在住。スプレッドシートを使って過去のチャートを分析するのが得意です。MT4を使ったEAの開発もしています。大好物の甘い物を求めて、今日もVivienne Westwoodのお洋服をこしらえて甘味処を探索しています。

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