yosiさんの「MAScoTT_AUDJPY_ver1」AUDJPYを使ったロングで仕掛ける逆張りEA


MAScoTT_AUDJPY_ver1

自動売買ソフト(EA)が売れるコピーのひとつに「コツコツ」というものがあるそうです。EAを導入する人の多くは相場で痛い目を見ているため、たとえ利益が少なくてもコツコツと証拠金が増えることを望むのでしょう。

そのコツコツというのは大抵の場合、逆張りロジックになります。一般的に逆張りは勝率が高く、コツコツ勝ちを積み重ねます。そして大きなトレンドが発生したときに大きな損失をすることになります。

これは悪いことではありません。利益が+5になったところで-4の損失があるというイメージです。そして、残った1をまた積み重ねていきます。順張りは逆になります。

さて、今回は逆張りということで、yosiさんのEA「MAScoTT_AUDJPY_ver1」を検証したいと思います。

yosiさん

「MAScoTT_AUDJPY_ver1」の提供者はyosiさんです。yosiさんはこれまでにもいくつかのEAをGEM-Tradeに提供されています。

EAの名前にもなっている「MAScoTT」とは「Moving Average Strike co-acting with Two Takeprofit」の略です。

主に移動平均を用い逆張りするストラテジーです。特定の価格でポジションを作らず、乖離が大きくなればなるほどポジションを増加させ、こまめに利食いを行う一方、塩漬けポジションをできるだけ作らないロジックを導入することにより、より高収益を狙えるモデルです。

考え方としては価格はいつか移動平均に戻ってくるものというのが近いのかもしれません。

 

「MAScoTT_AUDJPY_ver1」

「MAScoTT_AUDJPY_ver1」の概要を見てみましょう。

  • 通貨ペア:AUD/JPY
  • 使用時間足:5分足
  • 最大ポジション数:20(変更可能)

EAのタイプはナンピンになります。最大ポジション数は「20」ですが、外部パラメータによって変更できます(後述)。

 

「MAScoTT_AUDJPY_ver1」のパラメータ

「MAScoTT_AUDJPY_ver1」で変更できるパラメータを見ていきましょう。カッコ内はデフォルト値です。

  • OrderPosSize:取引ロット(0.1=1万通貨)(0.1)
  • MaxPos:ポジション総数(20)
  • Magic:マジックナンバー(1000)
  • Slippage:スリッページ(30)
  • Takeprofit:利益確定のpips数(10)
  • BSDiff:ポジションを持つ間隔のpips数(35)
  • Kcalcterm:使用する移動平均の日数(100)

「MaxPos」はポジション総数を入力します。デフォルト値では最大20枚持ちます。

「Magic」はEA固有のマジックナンバーを最大10桁で入力します。誤作動が起きる原因になるため、同じ口座に同じマジックナンバーが存在しないようにします。

「BSDiff」「Kcalcterm」は本EAの特徴です。ここでは初期値を使います。

 

「MAScoTT_AUDJPY_ver1」のバックテスト結果

mascott_audjpy

「MAScoTT_AUDJPY_ver1」のバックテストを実施しました。スプレッドは40(4.0pips)で実施しています。

  • 期間:2005年4月〜2016年7月
  • 初期証拠金:10000(ドル)
  • 取引ロット:0.1(1万通貨)
  • 純益:-9,259.38(ドル)
  • プロフィットファクタ:0.35
  • ペイオフレシオ:0.01
  • 最大ドローダウン:94.82%
  • 勝率:95.81%
  • 最大勝ちトレード:+19.39
  • 最大負けトレード:-979.35
  • 平均勝ちトレード:+9.74
  • 平均負けトレード:-643.52
  • 最大連勝:168
  • 最大連敗:7

コツコツと利益を増やしていたものの、バックテストでは2007年8月に20枚のポジションすべてがマイナスになり資金がショートしてしまいました。

改善する方法があるとするならば、取引ロットを10分の1に下げる(100万円あたり0.01ロット)、最大ポジション数を下げるなどが考えられます。拙サイトの検証はここで終了します。

こうして見ると、勝率が95%以上あっても、一度の負けによって資金がなくなることが分かります。本EAを否定するわけではありませんが、FX個人投資家の勝率至上主義の恐いところはここにあるでしょう。

 

まとめ

GEM-Tradeに提供されている無料EAのなかから、yosiさんの「MAScoTT_AUDJPY_ver1」を検証してきました。

結果としては途中で資金がショートしてしまうという残念な結果になってしまいました。しかし、前述の通り、枚数や最大ポジション数を変えることで結果は変わるかもしれません。

コツコツ利益を増やしたいという方はお試しください。あくまでデモ口座からはじめるのを推奨します。

>>GEM-Trade(ゲムトレード)公式ホームページ


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しゃまらーしか

しゃまらーしか

ひょんなことからFXサイトを作ったシステムトレーダ。東京都港区在住。スプレッドシートを使って過去のチャートを分析するのが得意です。MT4を使ったEAの開発もしています。大好物の甘い物を求めて、今日もVivienne Westwoodのお洋服をこしらえて甘味処を探索しています。

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