Natsuさんの「Range_Trader」EURUSDとGBPUSDを使ったトラップアンドリピートEA


Range_Trader

EA(自動売買ソフト)には、大きく分けて順張りEAと逆張りEAの2種類があります。順張りEAは相場のトレンドに沿ったトレードをします。

一般的に、順張りEAの勝率は低くなります。負けを繰り返しながらも大相場のときに一気に勝ちを取るというイメージです。反対に、逆張りEAの勝率は高くなる傾向があります。コツコツと勝ちを続けますが、一度トレンドが始まるとどうしても損失が出てしまいます。

これはどちらが良いというものではなく、両タイプのEAを使うことで損失の時期を分散できる。結果的に、口座資金の目減りが期待できるようになります。いわゆる「ポートフォリオ効果」と呼ばれるものです。

今回ご紹介するEAは、そのどちらにも入らない「トラップアンドリピート」型のEAになります。概要を見る限り、レンジから外れたら損切りするとのことなので、強いて言えば「逆張りEA」が近いでしょうか。

ということで、7月8日のGEM-Trade(ゲムトレード)無料EA人気ランキングの6位を獲得したNatsuさんのEA「Range_Trader」を検証したいと思います。

 

Natsuさん

「Range_Trader」の提供者はNatsuさんです。NatsuさんはこれまでにもGEM-TradeにいくつかのEAを提供されています。

 

「Range_Trader」

「Range_Trader」の概要を見てみましょう。

  • 通貨ペア:EUR/USD, GBP/USD
  • 使用時間足:5分足
  • 最大ポジション数:20(変更可能)
  • 取引スタイル:トラップアンドリピート

「トラップアンドリピート」というのはなんとも微妙な表現です。あらかじめ書いておくと、拙サイトでは「微妙」は「ビミョー」といった意味では使っていません。

「ト○リピ」と書いてしまうと抵触してしまいますし、かといってまんま同じというわけでもないという、文字通り微妙なEAです。個人的には、リピートEAの弱点であるロスカットをきちんとするというのがとても好感を持っています。

 

「Range_Trader」のパラメータ

以下は、「Range_Trader」のパラメータになります。まずはザッと見てみましょう。カッコ内()はデフォルト値(初期値)です。

 

パラメータ

  • Magic:マジックナンバー(0047255)
  • Slippage:スリッページ(4)
  • start_Lots:取引ロットを入力します(0.1=1万通貨)(0.1)
  • position:最大数ポジション数(20)
  • TP:リミットのpips(20)
  • filter1:取引のフィルターの強さ(60)
  • Lots_up:マイナス決済後のロット数の倍率(1.5)

「Magic」はEA固有のマジックナンバーを最大10桁で入力します。誤作動が起きる原因になるため、同じ口座に同じマジックナンバーが存在しないようにします。

「filter1」は取引フィルターの強さとあります。もちろん具体的なロジックは非公開のため、デフォルト値を推奨します。

「Lots_up」はマイナス決済後のロットすうの倍率を入力します。デフォルトでは1.5に設定されています。この場合、マイナス決済のあと、start_Lotsで設定されたロット数の1.5倍(デフォルトなら0.15)の取引ロットを持ちます。

一定の取引ロットで取引したい場合は「1」を入力します。ここではデフォルト値を使うため、「1.5」でトレードします。

 

「Range_Trader」のバックテスト結果(EURUSD)

Range_Trader

「Range_Trader」のバックテストを実施しました。スプレッドは20(2.0pips)で実施しています。

本EAはEURUSDとGBPUSDの2通貨ペアで動くため、まずはEURUSDのバックテスト結果です。

  • 期間:2005年1月〜2016年7月
  • 初期証拠金:10000(ドル)
  • 取引ロット:0.1(1万通貨)
  • 純益:+15,645.94(ドル)
  • プロフィットファクタ:1.39
  • ペイオフレシオ:0.09
  • 最大ドローダウン:59.53%
  • 勝率:93.68%
  • 最大勝ちトレード:+160.50
  • 最大負けトレード:-1545.09
  • 平均勝ちトレード:+37.03
  • 平均負けトレード:-394.34
  • 最大連勝:43
  • 最大連敗:3

ペイオフレシオが0.09ということで、コツコツ勝ってドカンと負けながら利益を積み重ねていくタイプのEAといえます。悪い意味で言っているのではありません。コツコツ9利益を重ねたところで8を吐き出すというイメージでしょうか。残った1からまた増やしていくのが近いかもしれません。

最大ドローダウンが59%あります。そのため、1万ドルに対して0.05ロット(5000通貨)を推奨します。

  • $5000(50万円):0.01ロット
  • $10000(100万円):0.05ロット

 

「Range_Trader」のバックテスト結果(GBPUSD)

Range_Trader

続いて、GBP/USDのバックテスト結果です。スプレッドは20(2.0pips)で実施しています。

  • 期間:2005年1月〜2016年7月
  • 初期証拠金:10000(ドル)
  • 取引ロット:0.1(1万通貨)
  • 純益:-7,456.14(ドル)
  • プロフィットファクタ:0.38
  • ペイオフレシオ:0.09
  • 最大ドローダウン:75.28%
  • 勝率:79.46%
  • 最大勝ちトレード:138.00
  • 最大負けトレード:-1706.45
  • 平均勝ちトレード:+50.90
  • 平均負けトレード:-521.14
  • 最大連勝:15
  • 最大連敗:4

こちらは2005年あたりで資金がなくなってしまいました。枚数を減らせばいけるかもしれませんが、拙サイトでは実施していません(ごめんなさい)。

ドローダウンの方法もEURUSDと似ている感じです。使う場合は枚数を減らしてバックテストをしてから運用するのをおすすめします。

 

まとめ

GEM-Tradeの無料EA人気ランキング6位のEA、Natsuさんの「Range_Trader」を検証してきました。

結果としては、EURUSDは多少ドローダウンがあるものの大丈夫、GBPUSDはドローダウンに負けてしまったというものです。前述のようにGBPUSDでも枚数を減らせばいけるかもしれません(バックテストは0.1ロットで実施しました)。

トラップタイプのEAは負けるとき(想定レンジを外れたとき)に負けが大きくなりがちなので注意しましょう。

>>GEM-Trade(ゲムトレード)公式ホームページ


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しゃまらーしか

しゃまらーしか

ひょんなことからFXサイトを作ったシステムトレーダ。東京都港区在住。スプレッドシートを使って過去のチャートを分析するのが得意です。MT4を使ったEAの開発もしています。大好物の甘い物を求めて、今日もVivienne Westwoodのお洋服をこしらえて甘味処を探索しています。

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