リバーストレードのありきたりな盲点より深く踏み込む

「使えないシステムの逆をやれば利益を出すことができるんじゃない!?」

これは多くのシステムトレーダが考えてきました。そして世間では「FXリバーストレード」なるEA(自動売買ソフト)まで発売されているようです。

しかし、上手くいかない…。

とここまではちょっと調べれば出てきます。それでは「どうして上手くいかないのか、どうしたら上手くいくのか?」というところを見ると情報があまり多くありません。

ここではリバーストレードの盲点を見ていきたいと思います。

リバーストレード

まずは「リバーストレード」を定義しておきましょう。リバーストレードとは、ある手法の逆のトレードをすることで「正反対」の損益を期待するものです。

FX情報サイトでよくあるきれいな右肩上がりの曲線。しかし、実際に使いはじめるととても使えたものではないという経験は、多くの方が一度はされたことがあると思います。

それならいっそのこと、「真逆の方法をやれば右肩上がりの曲線になるのでは?」というところで冒頭の文章につながります。

しかし、これが「思いの外上手くいかない」というのが現実です。

「リバーストレード」で調べてみると、FXリバーストレード「ダ○トレ君」という商材のレビューがたくさん出てきました。いくつかサイトを見ても、「使えない」「無理」などの酷評ばかりです。

使えないことは分かりました。

しかし、ほとんどのサイトが「なぜ使えないのか?」ということには触れていません。

「EA検証サイト」は多いですが、EAを検証することに注力し、「利益を出す方法」を考えることには無関心な、FXとアフィリエイトが逆転しているサイトが多いような気がするのは私だけでしょうか。

リバーストレードの盲点

リバーストレードの盲点についてはファンダメンタルズに強いと謳っているFXサイトにていくつか見ることができました。

たとえば、薄利で決済して、損失が出たらナンピンして最後にぶん投げるマーチンゲールの逆。少しの利益で損切りして利益が出てきたら倍ピラミッディングして決済するというもの。

これでは続かなそうです。

心理的にもかなりストレスになるので継続するのは困難だと思います。なぜなら、連敗に連敗を重ね最後の最後で大勝ちを得る仕組みだからです(目をつぶっていたらできるかも!?)。

しかし、「5分足」などの短い時間足で、なおかつ「ナンピンもしない」という手法においても、リバーストレードは困難なようです。

さて、どうしてリバーストレードは難しいのでしょうか。

リバーストレードを数字で見る

リバーストレードが難しいのは「人間の心理だ」とか、「リバーストレードのEAがダメ」とかではなく、ここではもっと簡単に数字で考えてみたいと思います(数字はウソを付きません)。

以下は、ある手法を10回トレードした結果です(あくまでモデルです)。

-4、-2、+6、+1、-5、-3、-2、-4、+3、-5、計-15

10回しかトレード回数がないため統計には程遠いですが、勝率を出すと30%。

「ん?もしやこれリバーストレードすれば儲かるのでは?」

そう思って試してみましょう。

ここでリバーストレードをするとどうなるでしょうか。

もちろんプラスとマイナスが入れ替わるので+15になります。

…と思いきや違います。

「えっ?」と思った方、ゆっくりとリバーストレードの順番を見ていきましょう。

リバーストレードで忘れがちなスプレッド

「-15のリバーストレードが+15ではない!?」

ここではリバーストレードのからくりを見てみましょう。

1. スプレッド分を引く

-4、-2、+6、+1、-5、-3、-2、-4、+3、-5

まず、上記の成績はスプレッド分が含まれている点を考慮しなくてはなりません。

検証に使ったドル円のスプレッドは2pipsです(現在ならもっと良い条件でできますね)。つまり、上記の成績はすべて「-2」されている状態になっていることになります。

それでは「-2を引いて」あげましょう(「+2を足す」のと同じ)。

-2、±0、+8、+3、-3、-1、±0、-2、+5、-3 計+5

ここまでで成績は+5まで改善されました。やはり恐るべしスプレッド効果です。

2. 数字を逆転させる(-1をかける)

続いて裸になって恥ずかしい数字をリバースさせます。

+2、±0、-8、-3、+3、+1、±0、+2、-5、+3 計-5

プラスとマイナスが入れ替わっただけなので成績は-5になります。すでにこの時点で成績がマイナスになっていることが分かります。

3. スプレッド分を足す

そして、忘れてはならないのがスプレッドです。トレードしたつもりできちんと「-2を足して」あげましょう(「+2を引く」のと同じ)。

±0、-2、-10、-5、+1、-1、-2、±0、-7、+1 計-25

リバーストレードは真逆にはならない

-15の成績をリバースさせると、成績が+15になるどころか、-25になるという不思議な現象がお分かりいただけたでしょうか。

もう一度まとめてみましょう。リバーストレードを計算するためには、以下の手順をとります。

  1. スプレッド分を引く
  2. 数字を逆転させる(-1をかける)
  3. スプレッド分を足す

誤解のないように言っておくと、私はリバーストレードに反対しているわけではなく、正しいやり方で使えば十分に効果があるものだと考えています。

しかし、そのためにはできるだけ長期の足であることと、スプレッドの影響を受けても十分なパフォーマンスを持っていることが前提になります。

上記の例ではスプレッドが広いという方は、実際にお使いのFX業者(EAを使うならMT4対応のFX業者)と通貨ペアを考慮するのが良いかもしれません。

リバースさせることなく利益を得る方法

資金管理なし

成績の悪い手法をリバースさせるのではなく、ときには違う視点から見ることも大切です。

上のグラフは、私が実際に1年間トレードしてきたひとつの手法です。

結果は-2,310pips。

とても褒められた数字ではありません。

資金管理あり

次のグラフは先ほどの手法をリバースさせたり、特別なことをするわけではなく、適切な資金管理をしてトレードをしたものです。

結果は+4,432pips。

100万円を1万通貨で運用して約44万円の利益が出た計算になります。

正と負、プラスとマイナスをリバースさせることなく、ただ適切な資金管理をすることで、トレードの内容は劇的に変化するのです。

まとめ

リバーストレードについて解説してきました。

リバーストレードは一見上手くいくように見えますが、実際にはスプレッドコストの影響があるため、真逆な成績になることはありません(トレード回数が増える度にその影響が大きくなります)。

記事内で紹介した資金管理についてはこちらで解説しています。

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