システムトレーダ必見!「ラリー・ウィリアムズの短期売買法」


ラリー・ウィリアムズの短期売買法
「すべてがFXになる」では、相場をやる上で一度は読んでおきたい書籍のご紹介をします。

第一弾としてご紹介するのは、「ラリー・ウィリアムズの短期売買法」。

システムトレードの神様と言われたラリー・ウィリアムズは、システムトレードをやる上では絶対に無視して通れない存在です。伝説のトレーダ、ラリー・ウィリアムズの「普遍の真理」が詰まった一冊、ぜひ参考にしてください。

 

「ラリー・ウィリアムズの短期売買法」

「ラリー・ウィリアムズの短期売買法」は、1999年に発売されました。9,800円という比較的高い価格帯にもかかわらず、ベストセラーを記録。

発売から13年の歳月を経て、2012年7月に全面改訂された「第2版」が発売されました。

第1版で書いたこと は興味深いことばかりだが、市場が変わった今、いつまでもそこにとどまっているわ けにはいかない。短期トレーダーのためにも、市場スイングの新たな使い方、ボラテ ィリティに対する新たな対応方法に目を向けるべきときではないかと思う

第1版は大きいサイズ(縦30cm×横21cm)で販売されています。第2版はいわゆるパンローリング社の本と同じサイズなので、サイズからしても第2版をおすすめします。kindleで購入すると安くなります(いちばん安いのは図書館でしょうか)。

 

ラリー・ウィリアムズとは

ここでは著者であるラリー・ウィリアムズについて見ていきましょう。

ラリー・ウィリアムズは、1942年生まれ。アメリカ出身の世界的に有名な投資家です。

1987年に参加したロビンスカップでは10,000%のリターンを記録し、現在に至るまでその記録は誰にもやぶられていません。1万ドルの資金を1年間で100万ドルに増やした、これは本当にすごいですよね。

ロビンスカップ…自己資金でリアルタイムで競うトレーディングの“スーパーボウル”

当時の成績を振り返る、若気の至りなのか(といっても40代半ばですが)リスクを取り過ぎていたというのもあるようです。

ちなみにこのロビンスカップ、1997年には娘であるミシェル・ウィリアムズが1,000%のリターンを出して優勝しています。このことにより、ラリーの手法が永続的に効果があるものとして知られることとなりました。

ちなみにミシェル・ウィリアムズさんはハリウッド映画の女優さんとしても知られており、有名なところだと「ブロークバック・マウンテン」「マリリン 7日間の恋」などに出演しています。「マリリン 7日間の恋」はCCC独占のためTSUTAYAでしか借りられないというのは本当に困ったものです。映画を独占するシステムってどうにかならないのでしょうか(とお話が逸れました)。

 

「ラリー・ウィリアムズの短期売買法」に見る名言

「ラリー・ウィリアムズの短期売買法」には、現在も役立つ様々な手法が掲載されています。手法だけではなく相場に向き合う姿勢や検証の大切さといった基本的なことにも言及。

相場で頻繁に出入りすることにラリーはこんな表現を使っています。

もしダンスを踊るように、マーケットに出たり入ったりしようとするなら、いつも大引けまでポジションを持つことに比べて、多くのお金を儲ける事ができないであろう。

もちろん足の長さによって大引け(終値)のタイミングは異なってきますが、コストを考えても無駄は避けたいところです。

プロスペクト理論というものに則って考えると、人は本能に従ってトレードした場合、損失がある場合は認めたくなくそのまま放置する傾向があり、利益が出ると待てずに決済してしまう傾向があります。

もちろん早めに決済したことが良い結果を招くこともあるかと思いますが、あくまで検証通りの結果を得るためには検証したのと同じ条件で取引することが大切です。目先の1回、2回のトレード成績でなく、長期的な成績を見られるようにしていきましょう。

 

「ラリー・ウィリアムズの短期売買法」で紹介されている手法

「ラリー・ウィリアムズの短期売買法」には、多くの検証結果と一緒にいくつかの手法が紹介されています。

その代表的なのが、ボラティリティ・ブレイクアウト。値動きの幅を意味するボラティリティを使ったこの手法は、現在も機能する手法のひとつです。

また、ウップス!(Oops)についても紹介されています。こちらは現在はそのまま使うのは難しいと言われていますが、真偽のところはどうでしょう。

週や月の一定のタイミングで売買をするというのも昔から知られている方法です。ものによっては検証期間が150年という長さを考えると、にわかに出てきた数年のバックテストの怖さが身に沁みます。

 

まとめ

システムトレーダ必見!「ラリー・ウィリアムズの短期売買法」、いかがでしたでしょうか。

派手な装丁で陳列棚に置かれている1000円本も良いですが、実際はなかなか難しいのが現状です。もちろん著者を否定しているわけではありません…。

巷にあふれる1000円本とは異なる良書、システムトレーダならぜひ一度読んでおきたいところです。

ラリー・ウィリアムズの短期売買法 【改定第2版】


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しゃまらーしか

しゃまらーしか

ひょんなことからFXサイトを作ったシステムトレーダ。東京都港区在住。スプレッドシートを使って過去のチャートを分析するのが得意です。MT4を使ったEAの開発もしています。大好物の甘い物を求めて、今日もVivienne Westwoodのお洋服をこしらえて甘味処を探索しています。

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