Infinityさんの「SuperBB」スーパーボリンジャーの順張りEA


SuperBB

EA(自動売買ソフト)のバックテストの結果をきれいに見せるというのは、それほど難しいことではありません。過去の都合のよい場所だけで売買したり、過剰にパラメータを最適化することできれいな右肩上がりの曲線を作ることができるからです。

しかし、それはあくまで過剰最適化(カーブフィッティング)されたもの。実弾を入れて運用しようものなら、今度は反対にきれいな右肩下がりの曲線を描いてしまうのは時間の問題です。

反対に過剰最適化をしてないシステムというのは、成績に派手さはないものの、堅実な運用しやすくなります。そもそもどこから「過剰」なのかを定義する必要はあるのですが。

さて、今回はInfinityさんのEA「SuperBB」を検証したいと思います。

※GEM-Trade内では「SuprerBB」と表示されていますが、正しくは「SuperBB」になります。

 

Infinityさん

「SuperBB」の提供者はInfinityさんです。InfinityさんはGEM-TradeにSuperBBシリーズをいくつか提供されています。

また、fx-onでも同EAを出品されています。こちらは口座縛りがないので、国内FX会社を使いたいという方におすすめです。

なんでしょう、この良質な感じ(笑) 僕が作るロジックとすごく雰囲気が似ている気がします。真似とかそのようなことではなく、過剰最適化しておらず、適当(テキトーという意味ではない)に利益を狙うというのが好感を持ちます。

 

「SuperBB」

「SuperBB」の概要を見てみましょう。

  • 通貨ペア:EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, XAU/USD
  • 使用時間足:15分足
  • 取引スタイル:複数の独立したロジックでポートフォリオを組んだシステム
  • 最大ポジション数:1
  • 両建て:なし
  • ナンピン:なし
  • マーチンゲール:なし

Infinityさんのブログ「元料理人の相場処世術」を見ると、中期スーパーボリンジャーを使った順張りEAであることが分かります。短期RSIの反転で押目・戻り狙いということで比較的スタンダードなタイプといえます。

通貨ペアですがブログには4通貨ペアが記載されています。GEM-Tradeのホームページではこれに「USD/JPY」も加えた全5通貨に対応とあります。ちょっと気になるので試してみましょう。

 

「SuperBB」のパラメータ

「SuperBB」で変更できるパラメータを見ていきましょう。カッコ内はデフォルト値です。

  • MagicNumber:マジックナンバーを入力します(6917)
  • Size:取引ロット、後述します(0)
  • OverLap:ポジションの取り方、後述します(1)
  • StopPoint:ストップロスを任意で増減(価格×○%で指定)(0)
  • LimitPoint:テイクプロフィット(利益確定値)を任意で増減(価格×○%で指定)(0)
  • CloseMode:後述します(true)
  • LimitMode:後述します(false)

「SuperBB」は「チャートに貼るだけの簡単設定」になっています。どうせならその他のモードも全部取っ払ってしまっても良い気がします。そうすると本当に「チャートに貼るだけ」になりそうです。

本EAはチャートに貼るだけなのですが、ちょっとくせのあるパラメータがあります。

「Size」は取引ロットを設定します。初期値の「0」で推奨のレバレッジで運用されます(複利)。もし単利で運用する場合はロットの前に「-(マイナス)」を入力します。たとえば「0.1ロット(1万通貨)」の場合、「-0.1」と入力します。

複利かつレバレッジを利かせたい場合は、希望のレバレッジを正の数値で入力します。たとえば「レバレッジ3倍」で取引したい場合、「3」と入力します。

「OverLap」はポジションの取り方になります。「0」で1ポジションまで、「1」で両建てOK(合計2ポジションまで)、「2」でポジション数無制限になります。ここはデフォルト値の「1」を推奨します

「StopPoint」と「LimitPoint」は損切りと利益確定の値を設定します。pipsを入力するのではなく、デフォルト値×○倍という倍率を入力します。けっこう分かりにくいので、ここもデフォルト値の「0」を推奨します

「Closemode」は決済についてのモードを入力します。「true」はデフォルトで週末決済されます。「false」にすると、損切り値のみ設定され、週末決済されません。ここもデフォルト値の「true」にしておきましょう

「Limitmode」は利益確定についてのモードを入力します。「true」では新規発注時に「テイクプロフィット(利益確定値)」を設定します。「false」はデフォルト値が適用されます。ここもデフォルト値の「false」にしておきましょう

つまり、「Size」に取引ロットをマイナスで入力すれば準備完了です。複利を希望する方は「0」、もしくは「レバレッジ」を入力しましょう。個人的な価値観では複利ではなく単利をおすすめします。資金が増えたら、おなじEAに資金を突っ込むのではなく、手動で分散した方が良いという考えです。

 

「SuperBB」のバックテスト結果 USD/JPY

SuperBBのバックテスト結果(USD/JPY)

「SuperBB」のバックテストを実施しました。スプレッドは20(2.0pips)で実施しています。

  • 期間:2005年1月〜2016年8月
  • 初期証拠金:10000(ドル)
  • 取引ロット:0.1(1万通貨)
  • 純益:+1,258.81(ドル)
  • プロフィットファクタ:1.30
  • ペイオフレシオ:0.99
  • 最大ドローダウン:2.56%
  • 勝率:56.77%
  • 最大勝ちトレード:+73.16
  • 最大負けトレード:-35.98
  • 平均勝ちトレード:+27.59
  • 平均負けトレード:-27.85
  • 最大連勝:2
  • 最大連敗:2

Infinityさんの公式には書かれていないので、ひょっとするとUSD/JPY(ドル円)は推奨通貨ペア外なのかもしれません。それでもこれだけの成績が出せれば十分だと思いますが。

過剰最適化されていないEAらしい、よい意味で”いびつ”な右肩上がりの曲線といえます。僕はこういう方が信ぴょう性高いと考えています。

 

「SuperBB」のバックテスト結果 EUR/USD

SuperBBのバックテスト結果(EUR/USD)

続いて、EUR/USD。スプレッドは20(2.0pips)で実施しています。

  • 期間:2005年1月〜2016年8月
  • 初期証拠金:10000(ドル)
  • 取引ロット:0.1(1万通貨)
  • 純益:+1,094.03(ドル)
  • プロフィットファクタ:2.33
  • ペイオフレシオ:0.58
  • 最大ドローダウン:1.13%
  • 勝率:80.00%
  • 最大勝ちトレード:+70.70
  • 最大負けトレード:-32.70
  • 平均勝ちトレード:+15.98
  • 平均負けトレード:-27.47
  • 最大連勝:5
  • 最大連敗:1

とても安定している結果になりました。純益はまったく多くありませんが、最大ドローダウンが低いのでロットを上げることでさらなる利益が期待できます。

 

「SuperBB」のバックテスト結果 GBP/USD

SuperBBのバックテスト結果(GBP/USD)

続いて、GBP/USD。スプレッドは30(3.0pips)で実施しています。

  • 期間:2005年1月〜2016年8月
  • 初期証拠金:10000(ドル)
  • 取引ロット:0.1(1万通貨)
  • 純益:+3,556.35(ドル)
  • プロフィットファクタ:1.41
  • ペイオフレシオ:0.82
  • 最大ドローダウン:3.02%
  • 勝率:63.24%
  • 最大勝ちトレード:+64.70
  • 最大負けトレード:-67.70
  • 平均勝ちトレード:+36.59
  • 平均負けトレード:-44.51
  • 最大連勝:3
  • 最大連敗:2

GBP/USDも安定しています。この派手さがないあたりがとても使い勝手が良いと個人的には思います。

 

「SuperBB」のバックテスト結果 AUD/USD

SuperBBのバックテスト結果(AUD/USD)

続いて、AUD/USD。スプレッドは20(2.0pips)で実施しています。

  • 期間:2005年1月〜2016年8月
  • 初期証拠金:10000(ドル)
  • 取引ロット:0.1(1万通貨)
  • 純益:+2,768.08(ドル)
  • プロフィットファクタ:1.42
  • ペイオフレシオ:1.21
  • 最大ドローダウン:5.63%
  • 勝率:53.97%
  • 最大勝ちトレード:+85.81
  • 最大負けトレード:-37.30
  • 平均勝ちトレード:+28.78
  • 平均負けトレード:-23.79
  • 最大連勝:2
  • 最大連敗:2

AUD/USDは2007年あたり(?)で不調に見えますが、その後は好調に推移しています。ドルストレートペアでポートフォリオを組むことは十分に可能です。

 

「SuperBB」のバックテスト結果 XAU/USD

SuperBBのバックテスト結果(XAU/USD)

最後に変わり種としてXAU/USDのバックテスト結果です。ゴールド(金)とドルの売買になります。スプレッドは20(2.0pips)で実施しています。

  • 期間:2007年5月〜2016年8月
  • 初期証拠金:10000(ドル)
  • 取引ロット:0.1(1万通貨)
  • 純益:+3,351.91(ドル)
  • プロフィットファクタ:1.86
  • ペイオフレシオ:0.
  • 最大ドローダウン:2.86%
  • 勝率:65.02%
  • 最大勝ちトレード:+104.22
  • 最大負けトレード:-91.00
  • 平均勝ちトレード:+54.84
  • 平均負けトレード:-54.75
  • 最大連勝:3
  • 最大連敗:1

※ヒストリカルデータの都合上、2007年からのテストになります。

XAU/USDはフォワード(ここでは「リリース後の成績」と定義します)の成績があまり良くないようです。ここまでの期間で下がっているところもないので、実運用ではXAU/USDは外してしまっても良いかもしれません。

今後、調子が戻ることがあるなら検討する余地があります。ただ、再現性がなくなってしまうため、使ったり使わなかったりはしないようにしましょう。

 

SuperBBの資金管理

せっかく複数の通貨ペアで見てきたのでポートフォリオを考えてみましょう。おすすめはEUR/USD, GBP/USD, AUD/USDの3通貨ペアです。それぞれボラティリティ(値動きの幅)や負け平均が異なるので枚数を調整してあげましょう。

以下、推奨ロットを記載します。

  • 10万円:EU0.04, GU0.02, AU0.04
  • 30万円:EU0.12, GU0.06, AU0.12
  • 50万円:EU0.2, GU0.1, AU0.2
  • 100万円:EU0.4, GU0.2, AU0.4

 

1通貨ペアで枚数を上げる方法もありますが、これだけ複数の通貨ペアで成績を出しているので、リスク分散の点から考えても、できればポートフォリオを組むのをおすすめします。

 

まとめ

GEM-Tradeに提供されている無料EAのなかから、Infinityさんの「SuperBB」を検証してきました。珍しく通貨ペアごとにテストしてみました。これは過剰最適化されていないというのが理由です。

GEM-Tradeはともかく、fx-onではもっと評価されていいEAだと思います。全体でまだ1本程度の売れ行きです。おそらく何かで火がつけば一気に伸びるのではないでしょうか。この記事がきっかけで人気が出ればいいなぁなんて夢のようなことを思ってみたり…。長文、お付き合いいただきありがとうございました。

GEM-Trade(ゲムトレード)公式ホームページ


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しゃまらーしか

しゃまらーしか

ひょんなことからFXサイトを作ったシステムトレーダ。東京都港区在住。スプレッドシートを使って過去のチャートを分析するのが得意です。MT4を使ったEAの開発もしています。大好物の甘い物を求めて、今日もVivienne Westwoodのお洋服をこしらえて甘味処を探索しています。

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