Gustさんの「SuperNOVA ver2_M5_USDJPY」10年以上のバックテストで右肩上がりのEA


SuperNOVA ver2_M5_USDJPY

気づけば、拙サイトでも検証するEAが10を超えました。とは言うものの、いわゆる検証サイトと比べるとまだまだ序の口でございます。記事を書く上で気をつけているのは、ベタベタに褒めて胡散臭くならないようにするのと、反対に厳しい言葉でこき下ろして批評家気取りにならないというものです(←最近流行りのスタイルですよね)。

あくまで中立に「今の自分の検証の能力だとこんな結果になったけどどうでしょう」というスタンスでお送りできたらと思っています。敵作っている自分カッコいいみたいなのもあるのかもしれませんが、不必要に敵を作って争うのはどこか滑稽に見えてしまうものです。

さて、ということで今回はGustさんのEA「SuperNOVA ver2_M5_USDJPY」を検証したいと思います。

 

Gustさん

「SuperNOVA ver2_M5_USDJPY」の提供者はGustさんです。ちなみにfx-onでも同じEAを出品されています。

ここで気になるのが「無印」と「ver2.0」の違いです。

「無印」は1分足でトレードします。「ver2.0, ver2」は5分足でトレードします。

あくまで個人的な価値観ですが、EAの検証に使うヒストリカルデータの1分足の精度は、FX会社によってかなりバラつきがあるという印象があります。そのため再現性を求める場合は、できるだけ長い時間足が良い(ノイズを吸収してくれる)と考えています。

以上の観点から、もし使うならfx-onの「ver2.0」、GEM-Tradeの「ver2」をおすすめします。

 

「SuperNOVA ver2_M5_USDJPY」

「SuperNOVA ver2_M5_USDJPY」の概要を見てみましょう。

  • 通貨ペア:USD/JPY
  • 使用時間足:5分足
  • 取引スタイル:スキャルピング
  • 取引時間:日本時間20時〜翌10時
  • 両建て:なし
  • ナンピン:なし

エントリーはNY時間を狙ったものと考えて良いでしょう。

 

「SuperNOVA ver2_M5_USDJPY」のパラメータ

「SuperNOVA ver2_M5_USDJPY」で変更できるパラメータを見ていきましょう。カッコ内はデフォルト値です。

  • Magic:マジックナンバー(147537)
  • Lots:取引枚数(0.1=1万通貨)(0.5)
  • StopLossPips:ストップロスのpips数(153)
  • MaxSpread:指定した数値よりスプレッドが広い場合エントリーしない(20)
  • MM_Mode:複利のON・OFF(true=ON, false=OFF)(false)
  • Risk:複利モードON時のリスク値(10)

「Magic」はEA固有のマジックナンバーを最大10桁で入力します。誤作動が起きる原因になるため、同じ口座に同じマジックナンバーが存在しないようにします。

「Lots」には取引枚数を入力します。デフォルト値は「0.5」ですが、バックテストの見やすさから、バックテストは「0.1」で実施しています。

「MM_Mode」は複利のONとOFFを切り替えます。「true=ON」にした場合、次の「Risk」に入力された値を元にロットが自動計算されます。

例:1トレードあたりの最大損失額が口座残高の「Risk」%になります。

 

「SuperNOVA ver2_M5_USDJPY」のバックテスト結果

SuperNOVA ver2_M5_USDJPY

「SuperNOVA ver2_M5_USDJPY」のバックテストを実施しました。スプレッドは20(2.0pips)で実施しています。

  • 期間:2005年1月〜2016年7月
  • 初期証拠金:10000(ドル)
  • 取引ロット:0.1(1万通貨)
  • 純益:+4,797.65(ドル)
  • プロフィットファクタ:1.63
  • ペイオフレシオ:0.59
  • 最大ドローダウン:2.04%
  • 勝率:73.21%
  • 最大勝ちトレード:+82.98
  • 最大負けトレード:-159.14
  • 平均勝ちトレード:+12.07
  • 平均負けトレード:-20.29
  • 最大連勝:4
  • 最大連敗:1

とても良い成績です。

順番に見てみましょう。公表されているバックテストは取引ロットが「0.5」で実施されているため、僕が実施したものより約5倍になっています。成績を見栄えよくするためにやっているというわけではないと思いますが(後述)、成績を把握しやすくするために、拙サイトでは「0.1」で実施しました。

その分、純益が少なくなっていますが、これは後述するロットを上げることで十分に対応可能です。実際はこの約9倍くらいの成績が期待されます(約+43,178.85ドル)。

ペイオフレシオ(損益率/PR)のは0.59でした。これは1回あたりの勝ちが負けの0.59倍であることを意味します。損大利小になります。これは教科書で言うと良くないことになりますが、一概にそうとも言えません。

「損失」が「利益」より大きいのを「73.21%」という勝率でカバーしているからです。

ちなみにこの勝率の場合、損益の分岐点となるペイオフレシオは0.36になります。

損益がトントンになるPR=負ける確率÷勝つ確率(勝率)

さて、先ほど公式では取引ロットが0.5でバックテストされていると書きました。これはGustさんがバックテストから算出された最大ドローダウンを考慮して設定したものと思われます。

最大ドローダウンは2.04%です。これなら1万ドル(約100万円)に対して0.5ロットで取引しても問題ありません。数値だけで判断するなら、0.9ロットでも行けるかもしれません。他のEAと同じく、一般的に許容できるとされている20%に合わせてみましょう。

  • 10万円:0.09ロット
  • 30万円:0.27ロット
  • 50万円:0.45ロット
  • 100万円:0.9ロット

最大ドローダウンが小さいのでロットを上げたトレードが可能になります。

ただし、ドローダウンが20%を超えたときには運用を停止する、反対に言えばそれまでは運用を停止しないことが必要になります。

 

まとめ

GEM-Tradeに提供されている無料EAのなかから、Gustさんの「SuperNOVA ver2_M5_USDJPY」を検証してきました。最大ドローダウンの低さから取引枚数を上げることで利益を最大化できるEAといえます。

fx-onのページを見ると、現時点での購入者数は3名。おそらくもっと評価されても良いと思うEAだと思いますよ!

>>GEM-Trade(ゲムトレード)公式ホームページ


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しゃまらーしか

しゃまらーしか

ひょんなことからFXサイトを作ったシステムトレーダ。東京都港区在住。スプレッドシートを使って過去のチャートを分析するのが得意です。MT4を使ったEAの開発もしています。大好物の甘い物を求めて、今日もVivienne Westwoodのお洋服をこしらえて甘味処を探索しています。

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