流行りのシステムトレードをざっくり比較してみます


モダン・タイムス
ここ数年(1、2年?)でシステムトレードが急激に流行り出した気がします。なにも「自分前から使ってるわ〜」と言いたいわけではありません。

僕も言ってみればシステムトレーダの端くれなので、トレーダさんと会話するとEAなどの話が出たりします。

そこで今回はシステムトレードをざっくりと比較し、その前にシステムトレードをもう一度定義してみたいと思います(検証はそれからです)。

 

システムトレードとは

「すべてがFXになる」おなじみの定義、システムトレードとは以下のように定義されています。

投資を行う際に裁量を排し一定売買ルールに従って売買を行う方法。非裁量トレードの事。

そうなんです。僕もこの意味で「システムトレード」という言葉を使っています。

しかし、会話の中で「システムトレード」と言うと、MT4(メタトレーダー)でEAを使っている人みたいな存在になっているのをひしひしと感じます。

システムトレードの神様と言われるラリー・ウィリアムズだって、コンピュータやインターネットが発達するずっと前からシステムトレードをしていたわけですから、やはり多少の語弊がある気がします。

とは言え、やはり広義ではシステムトレードというと何かしら自動売買をしている印象が強いのでしょう。僕もお世話になっているfx-on様でも煩雑にしないことを考慮してか、「システムトレード=EA」として販売しています。

僕はEAを使った自動売買もしていますが、一定ルールに則って手動でも売買をしています。なんと言ってもヒロセ通商さんやJFXさんのように一定の取引数量に応じて食べ物をくれるキャンペーンをやっているFX会社が大好きです。

誤解している人も多いですが、本来手動で取引するところを手間などから自動で売買しているにすぎず、手動で勝てないからと言って自動売買すれば良いというのは少し違う気がします(もちろん優位性のある自動売買を黙って使っていればお金は増えると思います)。

あとはある程度枚数をあげると、自動売買するより手動でトレードする(もしくはあまり大きな声では言えませんが注文を他人にお願いする)方がスプレッド込みの手数料が安く済むという噂もちらほら…。

 

最近流行りのシステムトレード

さて、システムトレードの定義が終わったところで、最近流行りのシステムトレード(シストレ)に移りたいと思います。

最近はFX業者各社から様々なシステムトレードの商品が開発されています。

大きく分けるとミラートレーダーに代表される「選択型」、ユーザーで設定する「設定型」、メタトレーダーに代表される「プログラム型」に分類できます。

「トラリピ」などの「リピート系発注機能」は「選択型」とも言えますし、細かな値幅はユーザーが設定するので「設定型」とも言えそうです。

 

システムトレードの長所

タイプは異なれど、システムトレードの長所はなんと言っても感情を排したトレードが可能になることです(実際に感情を排してトレードできているトレーダはほとんどいないと思いますが)。

また、自動売買なら24時間相場を見張っていてくれるので、大きな事件の起きやすいニューヨークタイム午後(日本時間深夜)に何かあっても利益のチャンスを逃さないというのも長所のひとつと言えます(この時間帯はとても大きく相場が動きやすい特徴があります)。

あとは、継続しやすいというのもあげられると思います。単純な作業を毎日続けるというのは思っているより退屈なものです。周りを見ている限り、手動で淡々とひとつのルール通りにトレードを続けている人はほとんど見たことがありません(ボソッ)。

前述のミラートレーダーに限っては、世界中の優秀なプロトレーダーが考案したストラテジーとあるので、これを使えるのも長所と言えます。

ただ、長期間運用すればプラスになったものの、途中の損失で耐えられなくなり運用を止めてしまいマイナスで終わってしまうというトレーダも数多くいるのが現実です。無理のない枚数でトレードすること、最大ドローダウンを知ることが大切だと思います。

 

システムトレードの短所

システムトレードの短所と言って真っ先に思いつくのはスプレッドの広さです。

ミラートレーダーは「世界中の優秀なプロトレーダーが考案したストラテジーを使える」というのが売り文句ですが、やはりそのメリットを享受できる分、通常のトレードよりスプレッドが広いのが特徴です。

  • ドル円:2〜3pips
  • ユーロドル:2〜3pips
  • ユーロ円:3〜4pips
  • ポンド円:5〜6pips

現在、2pips程度で取引できるポンド円に5pips使った場合、1日3回の取引で9pips、1ヶ月20営業日で180pipsもの差が生まれることになります。

もちろん優秀なストラテジーを使える分、月間180pips(1日1回の取引なら60pipsです)を安いとするかどうかは人それぞれです。そして、ストラテジーが不明瞭でバックテストからしか判断できないというのも困ったことのひとつです。

これはストラテジーを公開するわけにはいかないのも十分承知していますし、様々な事情があるのだと思います。

ただ、どれだけ過剰に最適化されたのかが分からない、そもそもどれだけ多くのテクニカル指標を使ったものなのかが分からないという点から、本当に長期間トレーディングを考えている場合は、自分でシステムを作れるようになるのがいちばんだと思います。

 

システムトレードが面白い

ここまでシステムトレードの定義、長所と短所を見てきました。こうやって記事を書いたことからも、僕も各社の「ミラートレーダー」やひまわり証券の「エコトレFX」、FXプライムの「ちょいトレFX」が気になっています。

特にFXプライムの「ちょいトレFX」は自分でも手法を作ることができるので楽しみです。

ミラートレーダーなどの選択型システムトレードは、サーバーの負担を軽減するために、口座を開いたり、30日間限定という通常のFXより縛りはありますが、これらの商品を試してみたいと思います。

 

まとめ

流行りのシステムトレードをざっくり比較してみます、いかがでしたでしょうか。

システムトレードはきちんと取捨選択をすることで、安定した利益を得ることができる素晴らしいツールだと思います。

システムトレーダの方はもちろんのこと、普段は裁量でしかトレードしていないという方も手法のひとつに加えてみてはいかがでしょうか。


The following two tabs change content below.
しゃまらーしか

しゃまらーしか

ひょんなことからFXサイトを作ったシステムトレーダ。東京都港区在住。スプレッドシートを使って過去のチャートを分析するのが得意です。MT4を使ったEAの開発もしています。大好物の甘い物を求めて、今日もVivienne Westwoodのお洋服をこしらえて甘味処を探索しています。

You may also like...

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA