[TSUNAMI]を超えた!? ピボットを使ったシステム


波
当サイトで度々取り上げることがあるロブ・ブッカー氏。

彼の手法のひとつである[TSUNAMI]は、GBP/JPYのピボットのS3とR3をブレイクしたところから順張りで付いていく。10pipsごとにエントリして、100pipsの指値と-50pipsの逆指値を置く。このようなルールだったはずです。

70%を超える勝率を持つという[TSUNAMI]ですが、ある程度入ったら決済するとか、欲張らないほうがいいとか、肝心なところがあやふやだったりします。

システムトレードをする以上、「ある程度」や「値動きの勢いを見て」というものは通用しません。プログラムをするときには「言葉」を定義する必要が出てきます。ときにそれらを「理屈っぽい」と疎む人もいますが、数字の世界では仕方のないことです。

かと言って、そのように数字を疎む人が文学に長けているのかと言えばまたそれは別問題だったりするのも不思議なお話。ラスコーリニコフが斧を持って忍び込んできてしまいそう。

さてさて、あやふやな[TSUNAMI]ではございますが、これは無料で公開されている以上、仕方のないことです(文句を言うのはお門違い)。

実際に仕掛けようとすると、ヒット(約定)するのが寝ている時間だったら、もしも用事があったら、「欲張る」とはどのくらい? と疑問を持つことが多いと思います。

そこで前から気になっていたピボットを使ったシステムを検証してみました。

 

テクニカル指標は使えるのか

ロブ・ブッカー氏は「全米最強のFXコーチ ロブ・ブッカーとZAiが作った米国式FXマニュアル」で紹介している手法「ボルテックス」にもあるように、(本を執筆している時点では)ピボットを使うシステムがお好みなようです。

僕はテクニカル指標があまり好きではありませんが、移動平均線やピボットなどシンプルなものは使えるかなと思っています。あとは真の値幅と言われるATRも計算式を見る限り良いかと。

ちなみにシステムトレードの神様と言われるラリー・ウィリアムズ氏は、

移動平均線だけで有効なトレード戦略を作ることはできない

と述べています。

グサッときますよね。

たしかに、僕が検証した限りでも、トレンド判定に移動平均線を使っても成績が改善することがなく、ローソク足だけで判定した方が良いというものがたくさんありました。

テクニカル指標に依存することなくローソク足だけでトレードできるという方もいれば、チャート上にすさまじいほどのラインを書いている方もいらっしゃいます(僕は前者です)。

これはきっとトレーダの方が集まる度に延々と繰り返される話題のひとつだろうと思います。

 

[TSUNAMI]を超えた!? FXピボットシステム

ここで作ったシステムは[TSUNAMI]と同じく、GBP/JPYを使ったものです。

検証はドル円、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、ユーロドル、ポンドドル、豪ドルドルで実施しました。

世間で言うところの通常の使い方や逆の使い方、ストップロスなどを変えたり(もちろんカーブフィッティングはしていません)した結果、3つのシステムを同時に走らせるのがいちばん安定することが分かりました。

以下、ひとつずつ見ていきたいと思います。

 

FXピボットシステム1の検証結果

  • 検証期間:2001年〜2014年9月
  • 損益:+23,995pips
  • 勝率:46%
  • 平均勝ち:82.1pips
  • 平均負け:53.6pis
  • PF:1.30
  • PR(損益率):1.53

 

FXピボットシステム2の検証結果

  • 検証期間:2001年〜2014年9月
  • 損益:+20,546pips
  • 勝率:48%
  • 平均勝ち:75.2pips
  • 平均負け:35.2pis
  • PF:1.97
  • PR(損益率):2.14

 

FXピボットシステム3の検証結果

  • 検証期間:2001年〜2014年9月
  • 損益:+5,457pips
  • 勝率:46%
  • 平均勝ち:65.4pips
  • 平均負け:33.3pis
  • PF:1.68
  • PR(損益率):1.97

 

FXピボットシステムのまとめ

3つのピボットシステムを同時に走らせることで 利益は増えドローダウンも改善することができました。勝率が47%ほどですが(勝率80%に見慣れている方には相当悪いのですが)十分に利益を出すことができるシステムと言えそうです。

ピボットポイントであるPP、S1、R1、S2、R2、S3、R3を意識しながらトレードするピボットシステムは、またも単純なシステムが機能することが分かる検証となりました。

 

まとめ

[TSUNAMI]を超えた!? FXピボットシステムが完成、いかがでしたでしょうか。

今回ご紹介したのはポンド円による検証結果でしたが、ドル円やユーロ円、ユーロドルといった主要通貨ペアでも同じように高い利益が期待できることが分かりました。

手法を考えたあとはネーミングを考えるのもまた余興のひとつ…。また何かできたときはご報告したいと思います。

 

参考サイト:http://yenspa.jp/7225.html


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しゃまらーしか

しゃまらーしか

ひょんなことからFXサイトを作ったシステムトレーダ。東京都港区在住。スプレッドシートを使って過去のチャートを分析するのが得意です。MT4を使ったEAの開発もしています。大好物の甘い物を求めて、今日もVivienne Westwoodのお洋服をこしらえて甘味処を探索しています。

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