FXで生き残るために必要な最低限の検証項目

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FXで生き残るためには、自分の使っている手法を検証することが大切です。しかし、実際に自分の使っている手法をきちんと検証したことがあるという方はと少ないのではないでしょうか。

「数字が苦手」「検証方法が分からない」というのが多くの理由だと思いますが、これではいつまでもロジックのよく分からない手法の成績に一喜一憂することになってしまいます。

数字が難しく感じるのも、検証方法が分からないのも最初はみんな同じです。もちろん私もそうでした。検証に慣れてくると誰でもデータを扱えるようになります。

ここではFXで生き残るために必要な最低限の検証方法を紹介します。

FXの検証をはじめるまでの準備

FXで検証をするには、エクセルなどの表計算ソフトを使います。表計算ソフトはMicrosoft ExcelGoogle スプレッドシートOpenOfficeの表計算などなんでもかまいません。

一般的にローカルの方がサクサクと処理できる印象があります。

個人的には場所を問わず作業できるクラウド環境が好きなのですが、長期間のデータを扱うFXの検証作業だけはローカルで作業するようにしています。

この場合、検証に使ったExcelファイルをGoogle ドライブDropboxiCloud Driveのようなオンラインストレージに入れておくと、どこでも同じ環境で作業できるので便利です。

検証期間については、できるだけ多くのサンプル(ローソク足データ)を用意しておきましょう。

MT4が使える人はヒストリカルデータを使うのがおすすめです。手作業の人は半年分くらいは頑張ってできるようにしたいところです。

私は、日足など比較的長い時間足を検証する場合は、2000年から現時点までのデータを使っています。

FXの検証項目:損益

検証で最初に出すのはそのシステムの損益です。説明する間でもありませんが、損益とはどれだけの利益や損失が出るかを表したものになります。これは総利益から総損失を引くことで計算できます。

損益=総利益−総損失

FXの検証項目:勝率

続いて、勝率を出してみましょう。勝率は勝つ確率です。勝率が高いから良いというわけではありませんが、勝率が分かることで利益と損失のバランスを把握できるようになります。

勝率=勝ちトレード数÷総トレード数

FXの検証項目:PF(プロフィット・ファクター)

PF(プロフィット・ファクター)は総利益が総損失の何倍かを表します。文字で書くとややこしいですが、1以上だと損益がプラスであることを表します。

PFを出した時点で1未満だった場合は利益より損失が大きいことになり、そのシステムは使えない(少なくともそのままでは使えない)ことを意味します。

PF=総利益÷総損失

FXの検証項目:平均勝ち、平均負け

一度のトレードで期待される平均的な勝ち負けの値を出します。次に出てくるPR(ペイオフ・レシオ)というものを知る上で必要になるので出しておきましょう。

平均勝ち=総利益÷勝ちトレード
平均負け=総損失÷負けトレード

FXの検証項目:PR(ペイオフ・レシオ)

PR(ペイオフ・レシオ)は損益率のことを指し、平均勝ちの利益が平均負けの損失の何倍かを表します。PRは平均勝ちを平均負けで割ることで計算できます。

また、負ける確率を勝率で割ることで、その勝率で収益がトントンになるPRが分かります。

PR=平均勝ち÷平均負け
収益がトントンになるPR=負ける確率÷勝率

勝率 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
PR 9 4 2.34 1.5 1 0.67 0.43 0.25  0.11

 

ペイオフ・レシオの使い方の例

多くの人が躓きやすいペイオフ・レシオの例を見てみましょう。以下がシステムの評価です。

  • 勝率:45%
  • 平均勝ち:30pips
  • 平均負け:20pips

PRは30÷20=1.36です。平均勝ちの利益が平均負けの利益の1.36倍ということになります。

次に収益がトントンになるPRを調べてみましょう。

収益がトントンになるPR=55÷45=1.22

つまり勝率が45%の場合、PRが1.22より高ければ長期的に利益が出ることが分かります。

このシステムのPRは1.36なので長期的に「優位性がある」ということになります。

PRを把握すると、勝率だけに執着しなくなるので、ぜひ覚えておきましょう。

まとめ

FXで生き残るために必要な最低限の検証方法を紹介しました。

最低限、これだけの項目を把握できるようになるとシステムを比較的自由に作れるようになります。また巷にあふれる書籍やブログで「怪しい!」と気づくこともできるようになるはずです。ぜひこれらの項目を使いこなせるようになってみましょう。