FXで生き残るために最低限必要な検証方法


検証
FXで生き残るためには自分の使っている手法を正しく評価することが大切です。

しかし、実際に自分の使っている手法を評価したことがあるというのはとても少ないのではないでしょうか。

「数字が苦手」「検証方法が分からない」というのが多くの理由だと思いますが、これではいつまでもロジックのよく分からない手法の成績に一喜一憂したり、遅かれ早かれ怪しい商材に騙されてしまうのは目に見えています。

数字を小難しく感じるのも、検証方法が分からないのもみんな最初は同じです。もちろん僕もそうでした。最初はできることは多くありませんが、検証作業に慣れてくると誰もでも様々なデータを扱えるようになります。

ここではFXで生き残るために最低限必要な検証方法をご紹介したいと思います。

 

FXの検証方法:準備

まず、FXで検証をするにはエクセルなどの表計算ソフトがあると便利ですが、使えない人は覚えるか手作業で検証することが必要になってきます。

表計算ソフトはWindowsパソコンに付属していることが多いエクセルではなくても、Macの方ならOpenOfficeでも問題ありません。

インターネットが普及した今はクラウドを活用してGoogleドライブのスプレッドシートを使いたい気持ちは分からないでもないですが、ことFXの検証のようにテキストデータでも容量が膨大になると動作がモッサリしてきます。

そのため、FXの検証作業だけはローカルで作業することをおすすめします。僕は検証作業はOpenOfficeで進めますが、ファイル自体はクラウドに置いておくようにしています。

検証期間ですができるだけ多くのサンプルを用意しておきましょう。MT4が使える人はヒストリカルデータを使うのがおすすめです。手作業の人は半年分くらいは頑張ってできるようにしたいところです。

僕は日足など比較的長い足の場合は過去14年間のサンプル(2000年から現在まで)を使っています。

 

FXの検証方法:損益

検証で最初に出すのはそのシステムの損益です。損益とは説明する間でもありませんが、その手法を使ってどれだけの利益や損失が出るかが分かります。これは総利益から総損失を引くことで計算できます。

損益=総利益-総損失

 

FXの検証方法:勝率

続いて、勝率を出してみましょう。勝率が高いから良いというわけではありませんが、勝率が分かることで利益と損失のバランスを把握できるようになります。

勝率=勝ちトレード数÷総トレード数

 

FXの検証方法:PF(プロフィットファクタ)

PF(プロフィットファクタ)は総利益が総損失の何倍かを表します。文字で書くとややこしいですが、1以上だと損益がプラスであることを表します。

PFを出した時点で1未満だった場合は利益より損失が大きいことになり、そのシステムは使えない(少なくともそのままでは使えない)ことを意味します。

PF=総利益÷総損失

 

FXの検証方法:平均勝ち、平均負け

一度のトレードで期待される平均的な勝ち負けの数字を出します。次に出てくるPR(ペイオフレシオ)というものを知る上で必要になるので出しておきましょう。

平均勝ち=総利益÷勝ちトレード
平均負け=総損失÷負けトレード

 

FXの検証方法:PR(ペイオフレシオ)

PR(ペイオフレシオ)は損益率のことを指し、平均勝ちを平均負けで割ることで計算できます。また、負ける確率を勝率で割ることで、その勝率で収益がトントンになるPRが分かります。

PR=平均勝ち÷平均負け
収益がトントンになるPR=負ける確率÷勝率

勝率 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
PR 9 4 2.34 1.5 1 0.67 0.43 0.25  0.11

 

FXの検証方法:PRの使い方の例

多くの人が躓きやすいPRの例を見てみましょう。以下がシステムの評価です。

  • 勝率:45%
  • 平均勝ち:30pips
  • 平均負け:20pips

PRは30÷20=1.36です。この勝率の場合、収益がトントンになるPRは55÷45=0.82(小数点第3位を四捨五入)なので、この手法は優位性があることが分かります。

逆に言えば、このPR(損益率)ならば勝率45%くらいの手法でも十分機能することがわかります。

PRを把握すると、FXをはじめたばかりの方や聖杯を追いかける方にありがちな高勝率を求めることは、あまり関係ないことが分かると思います。

 

まとめ

FXで生き残るために最低限必要な検証方法、いかがでしたでしょうか。

ほかにもシステムを評価する項目はありますが、最低限これだけは知っておきたいものをご紹介しました。PRが分かると、FXブログなどで極端に良い成績を書いているブログもすぐに見抜けるようになります。

自分を大きく見せることなく誠実に相場に向き合うことだけでしか利益は生み出せません。ぜひきちんと自分の手法を検証をして相場に臨んでいきましょう。


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しゃまらーしか

しゃまらーしか

ひょんなことからFXサイトを作ったシステムトレーダ。東京都港区在住。スプレッドシートを使って過去のチャートを分析するのが得意です。MT4を使ったEAの開発もしています。大好物の甘い物を求めて、今日もVivienne Westwoodのお洋服をこしらえて甘味処を探索しています。

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