VIX恐怖指数をFXトレードに活かす


ナイトメア・ビフォア・クリスマス
株やFXをやっている人なら一度は聞いたことがある「VIX」「恐怖指数」。

これが20を超えると…とよく言われますが、この類のことはどうも使い勝手が分かりません。

オシレータも買われすぎ売られすぎとシグナルが出るようですが、それらを使って継続的に利益を出している人はいるのかは甚だ疑問です(批判ではなく、本当の疑問です)。

ひょっとしたら事実はとんでもないところにあるのかもしれない、ということで、ここでは噂の「VIX恐怖指数」について見ていきたいと思います。

画像はなんとなくおどろおどろしいものを選んだだけでVIXとは関係ありません。

 

VIX恐怖指数とは

「VIX」とは以下のように定義されています。

シカゴ・オプション取引所(CBOE)が、S&P500を対象とするオプション取引のボラティリティを元に算出、公表している指数。

ちょいややこしいですね。VIXはVolatility Index(ボラティリティ・インデックス)のことで、値動きの指標とでも言えるのでしょうか。

VIXの数値が高くなると投資家の心理が不安になるということから「恐怖指数」なんて言われています。

 

過去のVIX恐怖指数

過去、VIX恐怖指数が高かったときはこのようなときだそうです。

  • 1997年10月 アジア通貨危機:38.20
  • 1998年10月 ロシア通貨危機:45.74
  • 2001年9月 アメリカ同時多発テロ:43.74
  • 2002年7月 エンロン不正会計事件:45.07
  • 2003年3月 アメリカのイラク侵攻:34.69
  • 2008年10月 リーマンショック:89.53

通常時が10〜20で推移していることを考えると89.53がどれだけ異常か分かりますよね(限りなく他人事に近いショック)。

 

VIX恐怖指数を使った指数先物取引もある

実はこのVIXを使った指数先物取引があるそうです(はじめて知りました)。

アメリカではVIX指数先物、日本では日経平均VI先物取引があるようで、人の不安が上るか下がるかを予想するという非常に人道的ではない気もする指数に興味津々になっています。

と、話が逸れるので指数先物取引についてはこの辺に。

(興味があるのでいずれブログの中で検証したいと思っています)

 

VIX恐怖指数をFXトレードに活かす

それではVIX恐怖指数をFXトレードに活かすことはできるのでしょうか。

エコノミスト()やアナリスト()のお話を聞いても「それは後付けでしょうが」というものばかりで、辟易されている方も多いと思います。

後ではいくらでも言えますし、それをどうトレードに活かすかのみを知りたいですよね(彼らはトレードはしていないと思いますが)。

VIX恐怖指数の計算方法は分かりませんが、VIX恐怖指数が高くなると投資家が不安になって相場が大きく動くということは分かりました。

FXはふたつの通貨を使った取引のため「下落=悪い」という意味にはなりませんが、大きく動くという意味は近いと思います。

 

人は思ったのと違うとVIXビンビンになる

2014年11月現在のドル円相場のように上がり調子の相場ではどんどん買えば利益が出せそうな気がします。

もちろんこれがいちばん手っ取り早く僕もそうしています。

しかし、思ったのとは違う展開になったとき、人はハッと驚いてパニックが訪れます。

これを相場に置き換えると、

  • 上昇相場だと思っていたときに悪い材料が出る
  • 下降相場だと思っていたときに良い材料が出る

検証をしてみると分かりますがこのときに相場は大きく動く傾向があります。

当然と言えば当然ですが、思ったのとは違うことなり相場が逆の方向に動き出すと、多くのトレーダのロスカット巻き込んで大きく相場が動くことになります。

そんな都合の良いことが起きるかと思う方もいるかもしれませんが、不意打ちを食らって相場が逆の方向に動いた。そろそろ止まるはずだと見守っていたけれど動きが止まらない。結局指をくわえているだけで終わってしまったという経験をしたことがある方も多いはずです。

特に政策金利のあとのお偉いさんの記者会見などではよくありますよね。

タカ派な発言をして浮かれたあとのハト派な発言で今月最大の下落があったとか(ユーロとかしょっちゅうあるような…)。

 

FXで逆を行く

具体的には上昇相場のとき下方向に逆指値を置いておく。または下降相場のときに上方向に逆指値を置いておくなどが有効な手法です。

ちなみに当サイトでもご紹介している「$は壊れたね」「€は遊んでくれたよ」「£になるまで待って」など一連の手法はすべてこのフィルタをかけています。正確にはVIXフィルタというものではなく、トレンドと逆の動きが出たときにエントリするというものです。

多数派が思っているのとは逆の方向に張るというフィルタは、大きな効果を生むことが分かりました。

 

まとめ

VIX恐怖指数をFXトレードに活かす、いかがでしたでしょうか。

VIX恐怖指数を直接使うのではなく、みんなが思っているのとは逆のことをするというのが、ときに大きな利益を生むチャンスなのかもしれません。

FXも人生も順張りと逆張りを上手に使い分けて臨んでいけたらと思います。


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しゃまらーしか

しゃまらーしか

ひょんなことからFXサイトを作ったシステムトレーダ。東京都港区在住。スプレッドシートを使って過去のチャートを分析するのが得意です。MT4を使ったEAの開発もしています。大好物の甘い物を求めて、今日もVivienne Westwoodのお洋服をこしらえて甘味処を探索しています。

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