週足を使った寄り引けトレードの2015年のFX成績


週足を使った寄り引けトレードの2015年のFX成績

2016年も第1週がはじまりました。と同時に2015年の週足の最終週が終わったことになります。昨年は12月28日からの週があるので、1月1日の終値まで(1月1日は休業日のため12月31日の終値まで)が最終週になります。

不思議なことですが、たとえばカレンダを早送りしてみると、2018年は12月31日が月曜日のため、1月4日の終値までは2015年分の取引をすることになります(果たしてそこまでFXをやっているのかなという疑問もありますが)。

そこで、今回は僕が実際に取引している手法の中から、週足を使った寄り引けトレードの2015年のFX成績を見ていきたいと思います。週足? 寄り引け? ゆったりした取引とはいっても資金管理も積極的に使うため、かなりリスクをとった取引手法です。それでは参りましょう。

 

寄り引けトレードのおさらい

株や先物をやったことがある方だとなじみのある「寄り引け」トレード。これは「寄り付き」(東京株式市場なら9時)でポジションを持って、「大引け」(東京株式市場なら15時)で決済します。

FXは基本的に24時間相場が動いているので、仮想的に月曜日の7時(夏時間は6時)を「寄り付き」、土曜日の7時(夏時間は6時)を「大引け」と見なして、始値でポジションを持って、終値でポジションを決済します。

寄り引けトレードのメリットは大きな流れに乗った場合、スプレッドコストが少ないまま最大限の利益を受けとることができます。

ラリー・ウィリアムズの言葉を借りるとこうなります。

もしダンスを踊るように、マーケットに出たり入ったりしようとするなら、いつも大引けまでポジションを持つことに比べて、多くのお金を儲ける事ができないであろう。

ラリー・ウィリアムズの短期売買法

反対に、寄り引けトレードのデメリットは、持ったポジションとは逆の方向に動いた場合、基本的に損失を抱えやすくなります。なんといったって月曜日の朝にポジションを持って、金曜日まで持ちっぱなしですから、真逆の方向に行くときもしばしばあります。そのため損切りも入れておきます。

 

週足トレードの特徴

週足を使ったトレードは一般的に「スイングトレード」と呼ばれます。一日の中で必ずポジションを閉じるデイトレードとは異なり、スイングトレードは数日から数週間ポジションを保有する取引方法です。

メリットとしてスプレッドコストの影響をほとんど受けないという特長があります。1回の利益が300pipsに対してスプレッド3pipsくらい多めに見たいところです。

デメリットとしては、先ほども出ましたが小回りが利かないため、逆の方向に動いた場合、損失を抱えやすくなります。もっともこれはどの手法にしたって同じことですので、損切りを入れておけば問題ありません。

トレンドに乗りやすいなどもあるようですが、今回の寄り引けトレードは一切のテクニカル指標も使っておらず、ローソク足のパターンのみで適当に売買をしています。唯一、資金管理を使うことで利益を上げています。

 

週足を使った寄り引けトレードの2015年のFX成績

週足を使った寄り引けトレードの2015年のFX成績

2015年の成績は+5,732pipsでした。年初ズドンと上昇しているのは、おなじみスイスフランショックです。たまたまスイス円のロングポジションを持っていたため大きなプラスとなっています(これはたまたまです)。

一時このまま上昇し続けるかと思いましたが、年末に向けて損失を増やし、資金管理の本領発揮というところで締め日を迎えることとなりました。2016年も引き続き資金管理を使い続ければ良いのですが、検証を1年ごとにリセットしているので、実弾を使った取引も1年ごとにリセットさせます。

おそらくこのシステムの限界が年間で50%ほどのリターンなのかなと思います。枚数で表すと、100万円に対して1万通貨で+57万円、500万円に対して5万通貨で+285万円といった具合です。

 

週足を使った寄り引けトレードの過去の成績

週足トレードの実績

  • 検証期間:2012年〜2015年
  • 損益:+19,226pips
  • 勝率:51%
  • 平均勝ち:666.2pips
  • 平均負け:507.2pips
  • PF:1.38
  • PR:1.31

上のグラフは、2012年〜2015年まで実際に取引した週足を使った寄り引けトレードの成績です。4年間で+19,226pipsになります。

内訳を見てみましょう。

  • 2012年:+269pips
  • 2013年:+8,792pips
  • 2014年:+4,432pips
  • 2015年:+5,732pips

過去の検証をして「イケる」と踏んではじめたものの、離陸失敗して(過去の直近の勝率が良すぎたのが原因!?)2012年は+269pipsとなりました。その後も同じ手法で続けた結果、約+5,000pips平均で年間プラスを推移していることが分かります。

実際は途中から枚数も増やしているので、いわゆる「複利」が利いていますが、それらを考慮すると分かりにくくなるため、同じ枚数で運用した場合という成績を掲載しています。

勝率は51%ですが、平均勝ちが平均負けを大きく上回っているため、長期的に利益を出しやすい手法といえます。

PR(損益率)は1.31です。損益率とは勝ち平均が負け平均の何倍かを表すパラメータになります。勝率51%の場合、0.96のPRで収支がトントンになります。

収支がトントンになる損益率=負ける確率÷勝つ確率(勝率)

 

まとめ

週足を使った寄り引けトレードの2015年のFX成績を見てきました。

今回の手法は週足を使った比較的ゆっくりとした売買のため、EA(自動売買ソフト)ではなく、手動で取引しました。

2016年も変わらず続けています(注文だけは出してあります)。

なお、今回の手法は、今後開始のFXサービスの準備が整い次第、EAにする予定、もしくはPAMM口座等で運用をする予定です。


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しゃまらーしか

しゃまらーしか

ひょんなことからFXサイトを作ったシステムトレーダ。東京都港区在住。スプレッドシートを使って過去のチャートを分析するのが得意です。MT4を使ったEAの開発もしています。大好物の甘い物を求めて、今日もVivienne Westwoodのお洋服をこしらえて甘味処を探索しています。

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