yumokinさんの「CycleTrapMACD_SCAL」MACDを使ったトレンドフォローEA


CycleTrapMACD_SCAL

人様のEAを検証レビューするという、おこがましい行為をしてしまうのでした。元はといえば、GEM-Trade(ゲムトレード)の「無料EA人気ランキング」なるものを拝見しては、直近の人気EAの成績はこのようになっているのだと興味深く拝見していたのです。

そして、ふとこれらを覗いてみようと思い立ちました。

これまで人様のEAに対して辛口レビューをしては優越感に浸るというアフィリエイタに対してはどうも懐疑的な見方をしてしまうということから、同じようなことはすまいと心に決めていたのです。しかし、辛口である必要はない、かといって嘘をつく必要もないということから、思うままに記事を書くのはそこまで悪いことではないという考えに至ったのです。

そこで今回yumokinさんの「CycleTrapMACD_SCAL」を検証していこうと思います。

 

そもそもEAを選んだ理由

その前になぜyumokinさんの「CycleTrapMACD_SCAL」を検証しようと思ったというと、注目EAの「RiGoo_EA-NZDJPY」がNZドル円(NZD/JPY)を使うEAとのことで、NZドル円の日中足チャートを用意できず、1位の「さざなみPro」は非常に優れていると思うものの、バックテストのための日本時間のチャートを用意できず、直近で大きなドローダウンがある2位と3位はひとまず置いておき(ごめんなさい)、4位の「CycleTrapMACD_SCAL」に至った次第です。

個人的な考えではランキング重視ではありませんし、直近のドローダウンも気にしませんが、あくまで分かりやすいということと最初は受け入れやすいものをという点から本EAを選びました。

 

yumokinさん

yumokinさんといえば、fx-onでご活躍されていることもあり、システムトレードをしているという方の多くがご存知だと思います。同時に販売ルートのひとつとして、GEM-TradeでもEAを提供しています。GEM-Tradeは無料ですが、質が落ちるというわけではありません(ビジネスモデルが異なるだけです)。

現時点でGEM-Tradeにご出品されているEAは以下の6種類があります(登録順)。

  1. CycleTrapMACD_SCAL
  2. CycleTrapAsianBreak_GBPJPY
  3. CycleTrapAsianBreak_EURJPY
  4. CycleTrapCCI_GBPJPY
  5. CycleCrossOrder2_2016EURUSD
  6. CycleCrossOrder3_2016EURUSD

各EAともに名前からなんとなくどのようなEAかは想像つくと思います(ここでは詳細は割愛します)。今回は最初(2015年8月)に登録された「CycleTrapMACD_SCAL」を選びました。

 

「CycleTrapMACD_SCAL」

「CycleTrapMACD_SCAL」は、MACDを使ったEAです。EAの概要を見てみましょう。

  • MACDを使用した損小利大なトレンドフォローEA。
  • GBP/JPY 15分足専用。
  • 取引時間は日本時間15:00〜26:00に限定。
  • ポジションを翌週へ持ち越さない手仕舞い設計。
  • ナンピン無し、マーチンゲール無し。

「CycleTrapMACD_SCAL」に限ったわけではなく、yumokinさんのEAは”長期運用に耐えられる様、随時、バージョンアップを実施したい”とあります。「CycleTrapMACD_SCAL」は、現在、fx-onで販売されている「CycleTrapMACD3_SCAL_GBPJPY」が最新バージョンになるようです。”2つのロジックで運用”とありますが、具体的な内容は分かりません。

GEM-Tradeの「CycleTrapMACD_SCAL」は、fx-onだと「CycleTrapMACD2_SCAL_GBPJPY」に相当すると思われます。ややこしいのでまとめてみましょう。

※GEM-Trade版はまた別物であることをyumokinさんから教えていただきました(ありがとうございます!)。

 

「CycleTrapMACD_SCAL」のパラメータ

  • FUNDA:両建ての設定
  • Magic:マジックナンバー
  • Lots:ロット数
  • maxCnt:最大ポジション数
  • profitPips:最大利益pips
  • losscutPips:最大損失pips
  • tarpIntervalPips:逆指値間隔pips
  • entryStartHourGMT:エントリー開始時間
  • entryEndHourGMT:エントリー終了時間
  • WeekendHourGMT:週末手仕舞いする時間
  • TestGMTOffset:サーバタイムのオフセット値

どのパラメータもあらかじめ設定されている「デフォルト値」が推奨されています。

「FUNDA」は両建てのを設定します(デフォルト値は0)。

  • 0=両建て
  • 1=買いのみ
  • -1=売りのみ

「TesGMTOffset」はサーバタイムのオフセット値を設定します。難しいですが、サーバタイムはMT4上で表示されている時刻(パソコンの時刻ではありません)。オフセットは「時差の補正」を意味します。実運用時は時差を「自動取得」するので設定の必要はありません。

「バックテスト」をするときに設定する必要があります。多くの人が使っている(?)FXDDのヒストリカルデータの場合、GMTは+3になるので「3」を入力します。FXDDのヒストリカルデータは、冬時間も夏時間もGMT+3が適用されています。実際に配信されているレートは、冬時間+2、夏時間+3です。

 

「CycleTrapMACD_SCAL」のバックテスト結果

CycleTrapMACD_SCAL

「CycleTrapMACD_SCAL」のバックテストを実施しました。スプレッドは40(4.0pips)で実施しました。画像を見ても分かるように、どうしてか「モデリング品質」が「n/a」となってしまいました。テストバー数が「276097」に対して、不整合チャートエラーが「493」あります(全体の約0.1%)。個人的には許容範囲ですが、精度は欠けるかもしれません。

※バックテストを繰り返してモデリング品質が変わったら追記します。

  • 期間:2005年1月〜2016年4月
  • 取引ロット:0.1(1万通貨)
  • 純益:+4387.60(ドル)
  • プロフィットファクタ:1.10
  • ペイオフレシオ:0.77
  • 最大ドローダウン:23.13
  • 勝率:58.63%
  • 最大勝ちトレード:+270.67
  • 最大負けトレード:-93.61
  • 平均勝ちトレード:+61.75
  • 平均負けトレード:-79.22
  • 最大連勝:15
  • 最大連敗:9

GEM-Tradeのマニュアルに掲載されているバックテストは決して悪くありません。

CycleTrapMACD_SCAL

ひょっとすると下の画像のピンクの枠部分に該当するのかもしれません。

CycleTrapMACD_SCAL

 

個人的には、短期間のバックテストは心許ないと感じているのと同時に、長期バックテストに耐えたからといって安全だとも思っていません。調子が良いときだけその手法(EA)を使うという方法もありますし、ドローダウンを更新するなど一定の退散ルールを決めておけば良いと考えているからです。

実際、ミラートレーダーをはじめとした選択型システムトレードでは、長期バックテストの結果を知ることはできないため、短期で調子の良いストラテジー(「手法」に相当するもの)をフィルタにかけて使うという検証方法を取ることがあります。

 

まとめ

GEM-Tradeの無料EA人気ランキング4位のEA、yumokinさんの「CycleTrapMACD_SCAL」を検証してきました。ツラツラ書き連ねていたら、久しぶりにだいぶ長い記事となりました。

EA全般そうですが、販売者を貶したりしても何も良いことはありません(相対的に他が良く見えるという錯覚はありそうですが)。

拙サイトではこれからも気になるEAやストラテジーを検証して、その有用性を見ていきたいと思います。どうぞこれからもよろしくお願いします。

>>CycleTrapMACD_SCAL


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しゃまらーしか

しゃまらーしか

ひょんなことからFXサイトを作ったシステムトレーダ。東京都港区在住。スプレッドシートを使って過去のチャートを分析するのが得意です。MT4を使ったEAの開発もしています。大好物の甘い物を求めて、今日もVivienne Westwoodのお洋服をこしらえて甘味処を探索しています。

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